اندیکاتور MACD (مکدی) چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence/ Divergence یا به عبارت دیگر «همگرایی و واگرایی میانگین های متحرک» است.  اندیکاتور MACD نوع خاصی از اندیکاتور است که تفاوت قیمت میان حاشیه ی اطمینان قیمت های مورد نظر را بررسی می کند و ارتباط میان این قیمت ها را با یک دیگر نشان می دهد. در این مقاله فلسفه طراحی این اندیکاتور در سیستم های معاملاتی را بررسی خواهیم کرد، و بصورت کامل آموزش خواهیم داد.

اندیکاتور MACD یکی از مهم ترین اندیکاتورها در دنیای معامله یا تحلیل تکنیکال می باشد، که می توانید در این مقاله مطالعه کنید.

قبل از این که بخواهیم درباره ی اندیکاتور MACD صحبت کنیم، بهتر است اطلاعاتی کلی درباره ی اندیکاتورها داشته باشیم.

اندیکاتور چیست؟

به طور کل اندیکاتورها نوعی توابع ریاضی هستند که به وسیله ی آن به تحلیلگر کمک می کنند تا بتوانند به راحتی نسبت به روند جاری در بازار آگاهی کامل به دست آورده و نسبت به آن به تشخیص درستی دست یابند. هم چنین اندیکاتورها را می توان عامل مناسبی در بهتر تصمیم گرفتن برای انجام معاملات تجاری دانست. اندیکاتورها به وسیله ی آشنا کردن سرمایه گذاران با راه های درست و مناسب برای سرمایه گذاری، آن ها را از تصمیمات انفجاری و احساسی دور کرده و سرمایه گذران را به انجام معاملات به وسیله ی ربات و ماشین می کشاند.

مقاله مرتبط: اندیکاتور برید چیست؟ (Breath indicators)

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD نخستین بار توسط آقای دکتر بیل ویلیامز از مشهورترین تحلیلگران و نظریه پردازان معاصر ابداع شده است. فلسفه طراحی این اندیکاتور به سیستم های معاملاتی شامل دو میانگین متحرک تند و کند با زمانهای متفاوت برمی گردد. که در آن جا فاصله دو میانگین متحرک از یکدیگر را که در حال دور شدن از یکدیگر می باشند به معنی آن است که قدرت بازار در حال افزایش است ویا برعکس هرگاه فاصله میانگین ها در حالت کاهش یا نزول باشند به معنی آن است که قدرت بازار در حال افول و کاهش خواهد بود.

بنابراین می توان میزان «واگرایی» یا «همگرایی» این دو میانگین متحرک نسبت به یکدیگر را به عنوان معیاری برای تشخیص میزان روند جاری در نظر گرفت. این ایده باعث شد دکتر بیل ویلیامز اندیکاتور مکدی را به صورت زیر تعریف نماید:

به صورت یک هیستوگرام (نمودار میله ای) در زیر نمودار قیمت ترسیم اندیکاتور مکدی یا MACD می گردد. با توجه به آن طول هر یک از میله های مکدی در واقع نشانگر فاصله بین دو میانگین متحرک از یکدیگر است. بنابراین انتظار داریم که نقاط صفر اندیکاتور مکدی متناظر با نقاط تلاقی دو میانگین متحرک با یکدیگر باشند. همچنین قله ها و دره های مکدی طبیعتا نقاطی را نمایش می دهد که فاصله بین دو میانگین متحرک در آنجا به بیشترین مقدار خود رسیده باشند.

اندیکاتور MACD نوع خاصی از اندیکاتور است که تفاوت قیمت میان حاشیه ی اطمینان قیمت های مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و ارتباط این قیمت ها را با یک دیگر نشان می دهد. این اندیکاتور را می توان یکی از ساده ترین و در عین حال کاربردی ترین نوع اندیکاتور برای تحلیل های تکنیکال دانست. همان طور که گفته شد، اندیکاتور MACD برای اندازه گیری موقعیت قیمت ابزار مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

علامت جبری نیزجهت روند بازار را تعیین خواهد نمود به این صورت که هرگاه علامت جبری مکدی مثبت باشد به معنی آن است که روند صعودی بوده و یا هرگاه علامت جبری مکدی منفی باشد به معنی آن است که روند نزولی است.

بخش های اندیکاتور MACD:

این نوع از اندیکاتورها عملکرد بسیار تاثیرگذاری دارند اما بخش و اجزای مختلف آن به این سه قسمت تقسیم می شود:

1. MACD Line: نام دیگر MACD Line خط اصلی در اندیکاتورهای MACD است. این نکته را نباید فراموش کرد که این خط ترکیبی از میانگین متحرک نمایی به حساب می آید. اگر بخواهیم به گونه ای دیگر درباره ی خط اصلی در اندیکاتورهای MACD توضیح دهیم می توانیم به این شکل توضیح داد؛ " حاصل تفریق دو میانگین متحرک نمایی که با اعداد 26 و 12 روزه از قیمت پایانی می باشند". هم چنین بهتر است بدانید که این اعداد به صورت پیش فرض استفاده شده اند و در صورت نیاز و علاقه می توانید آن را تغییر دهید.
2. خط سیگنال: به طور کل اصلی ترین ویژگی خط سیگنال، نمایش فرصت های مناسب برای خرید و فروش است. خط سیگنال از میانگین متحرک ساده یا نمایی 9 روزه به دست می آید.
3. هیستوگرام: تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال در طول بازه ی زمانی را هیستوگرام می گویند. هیستوگرام یکی از اجزای اصلی اندیکاتور MACD به حساب می آید.

 مقاله مرتبط: بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

پارامترها و تنظیمات اندیکاتور MACD

تعریف می گردد که دارای زمانهای متفاوتی Ema اندیکاتور مکدی بصورت فاصله میان دو میانگین

هستند بنابراین طبیعی است که پارامترهای اصلی این دو اندیکاتور بصورت زیر باشند:

FAST EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک تند یا دوره تناوب کوچکتر را تعیین می کند.

SLOW EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک کند یا دوره تناوب بزرگتر را تعیین می کند.

MACD SMA: دوره تناوب خط سیگنال مکدی که عبارت است از یک مینگین متحرک ساده که بر روی مقادیر اندیکاتور مکدی اعمال می گردد.

معمولا بصورت پیش فرض پارامترهای مکدی بصورت 12،26،9 تعیین می گردد و تقریبا اکثر تحلیلگران از همین مقادیر استفاده می کنند. اندیکاتور مکدی می تواند کلیه مقادیر بین مثبت و منفی بی نهایت را در اختیار بگیرد و هر یک از قله ها و دره های مکدی می تواند هر مقدار دلخواهی داشته باشد. بنابراین نمی توان هیچ سقف و کف خاصی را برای این اندیکاتور تصور کرد و به همین دلیل اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور مطلق نیست بلکه این اندیکاتور نسبی است و هر یک از میله های آن نیز صرفا باید در مقایسه با اندازه میله های قبلی مورد بررسی قرار بگیرد.

استفاده از مکدی بعنوان سیگنال خروج:

هرگاه طول میله های مکدی نسبت به یکدیگر در حال کاهش باشند به معنی آن است که قدرت بازار رو به کاهش بوده و بنابراین می توانیم از آن بعنوان سیگنال خروج از بازار و یا بعنوان هشدار عدم ورود به بازار استفاده کنیم.

خط سیگنال مکدی:

تعریف میشود که بر روی مقدار SMAخط سیگنال مکدی به صورت یک میانگین متحرک از نوع

اعمال شده باشد. معمولا خط سیگنال را با خط یا خط چین قرمز رنگ نشان داده میشود. MACD

سیگنال خرید و فروش مکدی:

بر مبنای تلاقی میله های مکدی یا خط سیگنال تعریف میشود. به این سیگنال خرید و فروش مکدی

صورت که هرگاه میله های مکدی یک دره بزرگ و واضح در زیر خط صفر بسازند و سپس تغییر

صادر شده استBUY جهت داده و خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند میگوییم یک سیگنال خرید یا

به همین ترتیب در صورتی که میله های مکدی یک قله واضح در بالای خط صفر بسازندو سپس با خط

سیگنال تلاقی نموده و به زیر خط صفر سیگنال بروند سیگنال فروش بوجود می آید.

اندیکاتور مکدی هم مانند تمامی اسیلاتور های دیگر همواره بهترین سیگنال های خود را در بازارهای

و نوسانی صادر می نماید و در مکدی نیز باید همیشه از سیگنال هایی بر خلاف جهت روند RANG

بلند مدت بوجود می آید چشم پوشی کرد.

قوانین ورود مکدی برای خرید:

• میانگین متحرک بهمراه دوره زمانی ۵۰ که بالای میانگین متحرک است و بهمراه دوره زمانی ۱۰۰ می باشد.
• اسیلاتور خط MACD می بایست در منطقه اشباع فروش قرار گیرد.
• هیستوگرام MACD نیز می بایست به حالت صعودی باشد.

قوانین ورود مکدی برای فروش:

• میانگین متحرک مکدی بهمراه دوره زمانی ۵۰ که پایین میانگین متحرک بهمراه دوره زمانی ۱۰۰ می باشد.
• اسیلاتور خط MACD نیز می بایست در منطقه اشباع خرید قرار گیرد.
• هیستوگرام MACD نیز می بایست به حالت نزولی باشد.

انقضای سیگنال مکدی به چه صورت باید باشد؟

مثال پایین، نمودار شمعی  ۵ دقیقه‌ای را نشان می دهدکه نهایت انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ای می باشد (یعنی ۴ تا ۵ کندل استیک در هر تایم فریمی). به این معنا که در یک نمودار روزانه 4 روز تا یک هفته تاریخ انقضا دارد.

مقالات بیشترآموزش بورس بازارهای جهانی

سیستم معاملاتی مکدی:

مشخص می کنیم به این منظور از علامت جبری(H1) ابتدا جهت روند را در تایم فریم یک ساعته مکدی برای تشخیص روند کمک می گیریم.  سپس به تایم فریم پانزده دقیقه رفته و با استفاده از مکدی اقدام به ورود به بازار می کنیم. دقت کنید در تایم فریم پانزده دقیقه ای سیگنال های خرید و سیگنال های فروش باید صرفا آن دسته از سیگنال های اندیکاتور را برای ورود به بازار استفاده کنیم که همسو با روند بلند مدت در تایم فریم یک ساعته باشد. و کلیه سیگنال های مکدی که بر خلاف جهت روند یک ساعته هستند باید به طور کامل مورد چشم پوشی قرار بگیرند. سرانجام برای خروج از بازار به تایم فریم یک درجه پایین تر یعنی پنج دقیقه رفته و سیگنال های ان برای خروج ز بازار استفاده میکنیم. مزیت این روش در آن است که خروج از بازار بر مبنای سیگنال های پنج دقیقه نسبت به سیگنال های پانزده دقیقه موجب حفظ شدن بخش عمده ای از سود معاملات میگردد.

واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD Divergence)

اگر در انتهای یک روند صعودی شاهد تشکیل دو قله متوالی بر روی نمودار قیمت باشیم که قله دوم بالاتر از قله اول تشکیل شده باشد اما قله های متناظر مکدی به گونه ای باشد که قله دوم پایین تر از قله اول قرار گرفته باشد در این صورت اصطلاحا می گوییم یک واگرایی بر روی اندیکاتور مکدی تشکیل شده است. وقوع واگرایی به معنای آن است که قدرت بازار در حال کاهش بوده و احتمالا دراواخر فرایند یک روند قرار دارد. بنابراین از واگرایی می توان به عنوان سیگنال خروج از بازار یا هشدار عدم ورود به بازار استفاده نمود.

واگرایی در اندیکاتور مکدی را می توان در روند صعودی بر روی قله ها و در روند های نزولی برروی دره ها مشاهده نمود و در هر دو حالت نشانه اتمام احتمالی فرایند روند جاری و حتی احتمال معکوس شدن آن می باشد. هنگام ورود واگرایی هر چقدر که ارتفاع عمودی قله ها یا دره های مکدی بیشتر باشد میزان قدرت و اعتبار واگرایی نیز بیشتر خواهد بود.

همچنین فاصله افقی قله های مکدی نیز نباید بیشتر از هم بشود وگرنه اعتبار واگرایی از بین خواهد رفت. به عبارت دیگر هنگام وقوع واگرایی (به عنوان مثال در یک روند صعودی ) باید بین دو قله متوالی مکدی حداقل یک بار اندازه مکدی به صفر رسیده باشد و یا مکدی یک دره کوچک را در بین دو قله مذکور تشکیل داده باشد از طرف دیگر نباید فاصله بین دو قله متوالی مکدی آن قدر زیاد بشود که تعداد چندین قله و دره کوچک در میان دو قله اصلی قرار بگیرند.

نقص شدن واگرایی:

هر واگرایی مدت زمان ماندگاری نسبتا محدودی دارد . در نتیجه برای اینکه بدانیم یک واگرایی دقیقا چه وقت به اتمام می رسد باید به روش زیر عمل کنیم :

ابتدا یک خط راست را بر روی دو قله یا دو دره مکدی که واگرایی تشکیل داده اند رسم می کنیم سپس این خط را در همان راستا امتداد می دهیم تا زمانیکه بالاخره با یکی از میله های مکدی تلاقی نمایند. هرگاه میله های مکدی (با خط سیگنال آن ) با امتداد خط اتصال دهنده قله ها یا دره های مکدی تلاقی نمایند اصطلاحا می گوییم واگرایی ذکرشده نقص شده است و به محل تلاقی خط مذکور یا میله های مکدی « نقطه شکست واگرایی» می گوییم.

نقص شدن واگرایی به معنی آن است که عمر واگرایی به پایان رسیده است و دیگر لازم نیست نگران احتمال تغییر جهت روند بازار باشیم. همانطور که می دانید واگرایی به خودی خودش یک سیگنال بازگشتی محسوب می گردد اما در صورتیکه یک واگرایی نقص بشود در اینصورت تبدیل به سیگنال ادامه دهنده بسیار فدرتمند خواهد شد که موجب ادامه یافتن روند جاری در همان جهت خواهد شد. نقص شدن واگرایی به قدری سیگنال معتبری است که حتی بسیاری از معامله گران ازآن بعنوان سیگنال ورود به بازار نیز استفاده می کنند. واگرایی صرفا مربوط به اندیکاتور مکدی نیست بله سایر اندیکاتورها نیز واگرایی ایجاد می کنند.