نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ مفهوم و روش محاسبه

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در تحلیل تکنیکال و بنیادی؟ اگر سهمی را پیدا کردید که هم از لحاظ تحلیل تکنیکال و هم تحلیل بنیادی وضعیت مناسبی دارد، برای تصمیم‌گیری بهتر نسبت ریسک به ریوارد (R/R) را محاسبه کنید. نسبت مناسبی که در نظر گرفته می‌شود، کمتر از 50 درصد است و بهترین ریسک به ریوارد در معاملات نسبت یک به سه تعیین شده است.

مفهوم نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio) یکی از مفاهیم کلیدی در دنیای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری است که به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان ریسک مورد قبول خود را در مقابل پاداش (ریوارد) مورد انتظار از یک معامله یا سرمایه‌گذاری مشخص کنند. این نسبت، ابزاری است که به وسیله آن می‌توان سودآوری یک معامله را در مقایسه با ریسک مرتبط با آن ارزیابی کرد.

بیشتر مطالعه کنید: راهنمای گام به گام ربات های معاملاتی کریپتو: راهنمایی کامل از 0 تا 100

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) ابزاری است که سرمایه‌گذاران از آن برای مقایسه میزان ریسک یا ضرر احتمالی با سود مورد انتظار در یک معامله استفاده می‌کنند. این نسبت با تقسیم مقدار ریسک قابل‌قبول بر سود احتمالی محاسبه می‌شود. در این محاسبه، مفاهیم زیر مدنظر هستند:

• ریسک: حداکثر مبلغی که در یک معامله یا سرمایه‌گذاری خاص ممکن است از دست برود.
• ریوارد: مبلغی که پیش‌بینی می‌شود در یک معامله یا سرمایه‌گذاری خاص کسب شود.

معمولاً نسبت ریسک به ریوارد به صورت Risk نمایش داده می‌شود. مثلاً اگر نسبت در یک معامله 1:5 باشد، یعنی سرمایه‌گذار حاضر است نهایتاً 1 دلار ضرر کند و در مقابل، 5 دلار سود انتظار داشته باشد.

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران از این نسبت برای ارزیابی ارزش یک معامله استفاده می‌کنند. به این ترتیب، نسبت ریسک به ریوارد نشان‌دهنده کیفیت و ارزش یک معامله است و اهمیت زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد. معمولاً میزان ریسک و ریوارد احتمالی از نمودار قیمت به دست می‌آید، به گونه‌ای که ریسک نشان‌دهنده حرکت قیمت برخلاف انتظار و ریوارد بیانگر حرکت قیمت در جهت مورد نظر است.

مطلبی که میتواند مفید باشد: استراتژی سه پوش واگرایی سیگنال گیری بسیار دقیق با وین ریت بالا

مطلب مفید: شکاف‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟ بررسی 4 نوع گپ قیمتی

معنی ریوارد

ریوارد (Reward) یا پاداش در واقع همان سودی است که انتظار می‌رود از یک معامله یا سرمایه‌گذاری کسب شود. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر سهامی را به قیمت 100 دلار خریداری کند و انتظار داشته باشد که قیمت آن به 120 دلار برسد، سود یا ریوارد مورد انتظار او 20 دلار است.

سرویس رایگان Onbit: ربات و اکسپرت های رایگان طلایی فارکس

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

متخصصان مالی تأکید می‌کنند که رابطه‌ای تنگاتنگ بین ریسک و ریوارد (پاداش) وجود دارد و برای تصمیم‌گیری صحیح در سرمایه‌گذاری، محاسبه این نسبت ضروری است. فرآیند تعیین ریسک در مقابل ریوارد بسیار ساده است. برای محاسبه این نسبت، کافی است که سود خالص (پاداش) خود را بر میزان حداکثر ریسکی که متحمل می‌شوید تقسیم کنید.

برای محاسبه ریسک معامله، سود خالص (پاداش) را بر میزان حداکثر ریسک تقسیم کنید.

برای استفاده از محاسبه ریسک به ریوارد در معاملات خود، ابتدا سهم مورد نظر را انتخاب کنید، اهداف قیمتی صعودی و نزولی را تعیین کنید و نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه کنید.

اگر نسبت ریسک به ریوارد پایین‌تر از حد تحمل ضرر شما است، حد ضرر را تنظیم کنید تا به نسبت مطلوب برسید. اگر نمی‌توانید به نسبت قابل قبولی برسید، باید سرمایه‌گذاری خود را تغییر دهید.

در طول دوره نگهداری سهم، با تحلیل مستمر اطلاعات جدید، اگر نسبت ریسک به ریوارد نامطلوب شد، از خارج شدن از معامله هراس نداشته باشید. هرگز در شرایطی قرار نگیرید که نسبت ریسک به ریوارد به نفع شما نباشد.

مثال:

فرض کنید سهمی را به قیمت 200 دلار خریداری کرده‌اید و انتظار دارید قیمت آن به 250 دلار برسد. همچنین، شما تصمیم دارید در صورتی که قیمت به 180 دلار کاهش یابد، معامله را خاتمه دهید.

• ریوارد (سود مورد انتظار) = 250 دلار - 200 دلار = 50 دلار
• ریسک (زیان مورد انتظار) = 200 دلار - 180 دلار = 20 دلار

بنابراین، نسبت ریسک به ریوارد به صورت زیر محاسبه می‌شود:

نسبت ریسک به ریوارد=2050

این نسبت نشان می‌دهد که برای هر 0.4 دلار ریسک، 1 دلار سود مورد انتظار دارید. اگر این نسبت برای شما قابل قبول نیست، باید حد ضرر خود را تغییر دهید یا در سهام دیگری سرمایه‌گذاری کنید.

 

مطلبی که میتواند مفید باشد: چگونه خط روند رسم کنیم؟ بهترین روش رسم خط روند

فرمول ریسک به ریوارد

روش اول

برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، ابتدا باید ریسک و ریوارد را به این صورت محاسبه کنید:

ریسک = قیمت سهم - حد ضرر

ریوارد = حد سود - قیمت سهم

سپس مقدار ریسک را بر ریوارد تقسیم کنید. هرچه نسبت محاسبه شده کمتر از 50 درصد باشد، خرید مناسب‌تر است.

مثال 1:

فرض کنید قیمت سهم الف 52,500 ریال است.

• حد ضرر: 50,000 ریال و حد سود: 60,000 ریال.
• تعیین ریسک به ریوارد به این صورت است:

ریسک = 52,500 - 50,000 = 2,500 ریال

ریوارد = 60,000 - 52,500 = 7,500 ریال

نسبت ریسک به ریوارد = 2,500 / 7,500 = 0.33 که کمتر از 50 درصد است و بنابراین خرید آن مناسب به نظر می‌رسد.

مثال 2:

فرض کنید سهمی را به قیمت 15,000 ریال خریداری کرده‌اید و برای آن حد ضرر 12,000 ریال و حد سود 25,000 ریال تعیین کرده‌اید.

• ریسک این معامله به‌ازای هر سهم 3,000 ریال و پتانسیل سود آن 10,000 ریال است.

سپس به مقایسه ریسک با سود می‌پردازید تا نسبت ریسک به ریوارد به دست آید:

نسبت ریسک به ریوارد = 3,000 / 10,000 = 0.3

بنابراین نسبت ریسک به ریوارد این معامله یک به سه است، یعنی برای هر واحد ریسک، سه واحد سود مورد انتظار است. بهترین نسبت ریسک به ریوارد معمولاً یک به سه است، به این معنا که تحمل یک واحد ریسک در مقابل سه واحد سود وجود دارد.

بیشتر بخوانید: راهنمای گام به گام برای ساخت ربات فارکس: از ایده تا سود

روش دوم

1. تعیین مقدار سرمایه: ابتدا مقدار سرمایه‌ای که قصد دارید در معامله استفاده کنید را تعیین کنید.

2. نقطه ورود معاملات: برای تعیین نقطه ورود، از تکنیک‌های مختلف مانند تریگر (Trigger) استفاده کنید. تریگر زمانی کاربرد دارد که محدوده مناسب برای ورود را تشخیص داده‌اید، اما قیمت دقیق ورود را نمی‌دانید.

3. استفاده از اندیکاتورها: استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، RSI، MACD و غیره برای تشخیص نقطه ورود مناسب است. مثلاً زمانی که خط روند با یک کندل قدرتمند صعودی یا نزولی قطع شود، می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد.

4. تعیین حد سود و حد ضرر: بعد از خریداری سهم، برای خود حد سود (profit target) و حد ضرر (stop loss) تعیین کنید. فاصله بین قیمت خرید و هدف قیمتی فروش را aaa در نظر بگیرید. حد ضرر را نیز با استفاده از متغیر N تعیین کنید.

5. محاسبه ریسک: فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر تعیین شده را b بنامید. حال با تقسیم مقدار b بر a، نسبت ریسک به ریوارد محاسبه می‌شود:

6. بررسی توجیه‌پذیری معامله: اگر حاصل این نسبت بیشتر از 0.5 باشد، معامله توجیه‌پذیر خواهد بود.

مثال:

فرض کنید شما سهامی را به قیمت 40,000 ریال خریداری کرده‌اید و انتظار دارید که قیمت آن به 50,000 ریال برسد. همچنین، حد ضرر را 35,000 ریال تعیین کرده‌اید.

• فاصله بین قیمت خرید و هدف قیمتی فروش (aaa) = 50,000 - 40,000 = 10,000 ریال
• فاصله بین قیمت خرید و حد ضرر (bbb) = 40,000 - 35,000 = 5,000 ریال

این نسبت نشان می‌دهد که برای هر 0.5 واحد ریسک، 1 واحد سود مورد انتظار دارید. اگر این نسبت برای شما قابل قبول نیست، باید حد ضرر خود را تغییر دهید یا در سهام دیگری سرمایه‌گذاری کنید.

مطلب مفید: استراتژی‌های معاملاتی با خطوط حمایت و مقاومت

نسبت ریسک به ریوارد چگونه عمل می‌کند؟

معمولاً معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران باتجربه، نسبت ریسک به ریوارد را بین 1:2 و 1:3 تنظیم می‌کنند. یعنی برای هر 3 واحد سود، حداکثر 1 واحد ضرر را می‌پذیرند. این معامله‌گران از ابزارهای زیر برای تعیین این نسبت استفاده می‌کنند:

• حد ضرر (Stop Loss): این ابزار میزان ضرر احتمالی را در یک معامله تعیین می‌کند. با تنظیم حد ضرر، می‌توانید مشخص کنید که اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کرد، معامله در چه سطحی با چه مقدار ضرر بسته شود. این کار به کنترل ریسک کمک می‌کند.

• حد سود (Take Profit): این ابزار برای تعیین میزان سود احتمالی استفاده می‌شود. با استفاده از حد سود، می‌توانید مشخص کنید که در صورت حرکت بازار به نفع شما، معامله در چه سطحی با چه میزان سود بسته شود. این ابزار از کاهش سود در صورت نوسانات شدید قیمت جلوگیری می‌کند.

میزان نسبت ریسک به ریوارد به نوع معامله و سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد. یکی از روش‌های پیدا کردن این نسبت، استفاده از آزمون و خطاست. با چندین معامله می‌توانید بفهمید که چه نسبتی برای سبک معاملاتی شما مناسب‌تر است. اما توجه داشته باشید که آزمون و خطا برای افراد حرفه‌ای توصیه می‌شود و معامله‌گران مبتدی بهتر است نسبت ریسک به ریوارد خود را حداقل 1:3 نگه دارند.

معامله‌گران برای محاسبه این نسبت از روش‌های مختلفی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، و پرایس اکشن استفاده می‌کنند. این روش‌ها به سرمایه‌گذار کمک می‌کنند تا عوامل مؤثر بر ارزش معامله را شناسایی و ضرر احتمالی را تخمین بزند.

مطلب مفید: الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد

در بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی، اندیکاتورهای مخصوصی برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد وجود دارند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا به صورت خودکار این نسبت را برای معاملات مختلف محاسبه کنند. این اندیکاتورها معمولاً شامل ابزارهای گرافیکی هستند که می‌توانند نقاط ورود، خروج، حد سود و حد ضرر را بر روی نمودار نمایش دهند.

یکی از معروف‌ترین اندیکاتورها در این زمینه، اندیکاتور "Risk/Reward Ratio Tool" در نرم‌افزار معاملاتی MetaTrader است. این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به سادگی با کشیدن و رها کردن بر روی نمودار، نسبت ریسک به ریوارد را برای هر معامله محاسبه کنند.

مطلبی که در این قسمت می تواند مفید باشد: استراتژی معامله با شکست یا بریک اوت (Breakouts) در ترید و نحوه معامله

اهمیت نسبت ریسک به ریوارد در مدیریت سرمایه

نسبت ریسک به ریوارد یک ابزار بسیار مهم در مدیریت سرمایه است. این نسبت به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند با مدیریت بهتر ریسک، سود بیشتری از معاملات خود به دست آورند. استفاده از این نسبت می‌تواند به کاهش ضررهای احتمالی و افزایش سودآوری کلی کمک کند.

چگونه از نسبت ریسک به ریوارد در معاملات استفاده کنیم؟

برای استفاده مؤثر از نسبت ریسک به ریوارد در معاملات خود، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. تعیین نقاط ورود و خروج:

   • با استفاده از تحلیل تکنیکال و ابزارهایی مانند خطوط روند، نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنید. اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، RSI و MACD می‌توانند به شما در این زمینه کمک کنند.

2. تعیین حد سود و حد ضرر:

   • حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) را بر اساس تحلیل‌های خود مشخص کنید. این مقادیر باید منطقی و بر اساس تحلیل‌های دقیق بازار تعیین شوند.

3. محاسبه نسبت ریسک به ریوارد:

   • ریسک: تفاوت بین قیمت ورود و حد ضرر

   • ریوارد: تفاوت بین قیمت ورود و حد سود
   • نسبت ریسک به ریوارد را با تقسیم ریسک بر ریوارد محاسبه کنید.

4. ارزیابی نسبت:

   • نسبت ریسک به ریوارد باید منطقی و قابل قبول باشد. معمولاً نسبت 1:3 (ریسک به ریوارد) مناسب تلقی می‌شود، به این معنا که برای هر واحد ریسک، سه واحد سود مورد انتظار است.

5. تنظیم حد ضرر و سود:

   • اگر نسبت ریسک به ریوارد قابل قبول نیست، حد ضرر و سود را مجدداً تنظیم کنید. گاهی اوقات نیاز است که حد ضرر را بالاتر ببرید یا هدف قیمتی را بازنگری کنید.

6. استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی:

   • از ابزارها و اندیکاتورهای موجود در پلتفرم‌های معاملاتی مانند MetaTrader استفاده کنید تا به صورت خودکار این نسبت را برای معاملات مختلف محاسبه کنید.

مثال عملی:

فرض کنید شما سهمی را به قیمت 100 دلار خریداری کرده‌اید و انتظار دارید که قیمت آن به 130 دلار برسد. همچنین، حد ضرر خود را بر روی 90 دلار تعیین کرده‌اید.

• ریسک:
  • 100 دلار (قیمت ورود) - 90 دلار (حد ضرر) = 10 دلار
• ریوارد:
  • 130 دلار (حد سود) - 100 دلار (قیمت ورود) = 30 دلار

نسبت ریسک به ریوارد = 10 / 30 = 0.33

این نسبت به ما می‌گوید که برای هر 0.33 دلار ریسک، 1 دلار سود مورد انتظار داریم. اگر این نسبت برای شما قابل قبول نیست، باید حد ضرر یا حد سود خود را تغییر دهید.

اهمیت مدیریت سرمایه:

مدیریت سرمایه به معنای توانایی حفظ سرمایه اولیه و بهبود آن در طول زمان است. با استفاده از نسبت ریسک به ریوارد، می‌توانید تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید و ریسک‌ها را به حداقل برسانید. این روش به شما کمک می‌کند تا ضررهای احتمالی را کاهش داده و سودآوری کلی معاملات خود را افزایش دهید.

با توجه به موارد فوق، استفاده از نسبت ریسک به ریوارد در استراتژی معاملاتی می‌تواند به شما کمک کند تا با اطمینان بیشتری وارد بازار شوید و معاملات موفق‌تری داشته باشید.

بررسی کوین های ارز دیجیتال که در حال حاضر دارای نقطه طلایی خرید و فروش می باشند: فیلترهای طلایی و سیگنال زنده ارز دیجیتال

ورود به معامله با استفاده از نسبت ریسک به ریوارد:

زمانی که یک معامله‌گر وارد معامله می‌شود، باید مطمئن باشد که سود احتمالی که به دست می‌آورد از ضرر احتمالی بیشتر است. اگر ضرر احتمالی از سود احتمالی بیشتر شد، بهتر است از ورود به آن معامله صرف‌نظر کرده و فرصت‌های دیگری را برای سرمایه‌گذاری بررسی کنید.

بیشتر در زمینه ساخت استراتژی برای ربات ارز دیجیتال بخوانید: تبدیل اندیکاتور سوپر ترند به ربات ترید ارز دیجیتال

استفاده از اندیکاتورهای محاسبه ریسک به ریوارد:

در بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی، اندیکاتورهای مخصوصی برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد وجود دارند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا به صورت خودکار این نسبت را برای معاملات مختلف محاسبه کنند. یکی از معروف‌ترین اندیکاتورها در این زمینه، اندیکاتور "Risk/Reward Ratio Tool" در نرم‌افزار معاملاتی MetaTrader است. این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به سادگی با کشیدن و رها کردن بر روی نمودار، نسبت ریسک به ریوارد را برای هر معامله محاسبه کنند.

مثال از کاربرد اندیکاتور:

فرض کنید شما از اندیکاتور "Risk/Reward Ratio Tool" در نرم‌افزار MetaTrader استفاده می‌کنید. با انتخاب سهم مورد نظر و تعیین نقاط ورود، حد سود و حد ضرر، اندیکاتور به صورت خودکار نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه و بر روی نمودار نمایش می‌دهد. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید.