واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های محبوب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها در بازارهای مالی است. یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، شناسایی واگرایی‌هاست. واگرایی‌ها می‌توانند اطلاعات ارزشمندی درباره تغییرات احتمالی در روند بازار فراهم کنند. در این مقاله به بررسی انواع مختلف واگرایی زمانی، شامل واگرایی زمانی ساده، واگرایی زمانی هوشمند، واگرایی دوگانه و واگرایی سه‌گانه می‌پردازیم.

واگرایی زمانی (Time Divergence) چیست؟

واگرایی زمانی به معنای نشان دادن ضعف قیمت در یک حرکت اصلاحی نسبت به حرکت قبلی آن است. این واگرایی با تمرکز بر مقایسه مدت زمان و تعداد کندل‌ها در هر روند صعودی یا نزولی مشخص می‌شود. در واقع، واگرایی زمانی رفتار قیمت را در طول زمان مشخص می‌کند.

برای تشخیص واگرایی زمانی، نیازی به استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال نیست. به جای آن، تعداد کندل‌ها و وضعیت آن‌ها در دوره اصلاح قیمت با دوره پیش از آن مقایسه می‌شود. به بیان ساده‌تر، در این روش تعداد کندل‌ها در زمان اصلاح قیمت بررسی می‌شود و با تعداد کندل‌های دوره قبلی مقایسه می‌گردد.

واگرایی زمانی می‌تواند نشان‌دهنده احتمال تغییر روند فعلی قیمت یک دارایی باشد. به طور کلی، این نوع واگرایی به تحلیلگران کمک می‌کند تا نقاط ضعف در روند فعلی را شناسایی کنند و برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود از آن بهره ببرند.

مطلب مرتبط: درک واگرایی در RSI برای معامله‌گری و انواع واگرایی مثبت و منفی

انواع واگرایی زمانی

به طور کلی، دو نوع واگرایی زمانی وجود دارد: واگرایی زمانی مثبت (صعودی) و واگرایی زمانی منفی (نزولی). این واگرایی‌ها به معامله‌گران و تحلیلگران کمک می‌کنند تا تغییرات احتمالی در روند بازار را شناسایی کرده و تصمیمات بهتری برای خرید یا فروش بگیرند.

1. واگرایی زمانی مثبت (صعودی)

واگرایی زمانی مثبت زمانی رخ می‌دهد که تعداد کندل‌های نزولی در حرکت اصلاحی کمتر از تعداد کندل‌های صعودی در حرکت قبلی باشد. این حالت نشان‌دهنده ضعف فروشندگان است و احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا را نشان می‌دهد.

برای مثال:

• فرض کنید یک دارایی در یک روند صعودی قرار دارد و این روند شامل 20 کندل صعودی است.
• سپس، قیمت وارد یک دوره اصلاحی می‌شود و 10 کندل نزولی را تشکیل می‌دهد.

در این مثال، تعداد کندل‌های نزولی (10) کمتر از تعداد کندل‌های صعودی (20) است. این نشان می‌دهد که فشار فروش کمتر از فشار خرید قبلی بوده و ممکن است قیمت دوباره به سمت بالا حرکت کند.

2. واگرایی زمانی منفی (نزولی)

واگرایی زمانی منفی زمانی رخ می‌دهد که تعداد کندل‌های صعودی در حرکت اصلاحی کمتر از تعداد کندل‌های نزولی در حرکت قبلی باشد. این حالت نشان‌دهنده ضعف خریداران است و احتمال کاهش قیمت را نشان می‌دهد.

برای مثال:

• فرض کنید یک دارایی در یک روند نزولی قرار دارد و این روند شامل 15 کندل نزولی است.
• سپس، قیمت وارد یک دوره اصلاحی می‌شود و 7 کندل صعودی را تشکیل می‌دهد.

در این مثال، تعداد کندل‌های صعودی (7) کمتر از تعداد کندل‌های نزولی (15) است. این نشان می‌دهد که فشار خرید کمتر از فشار فروش قبلی بوده و ممکن است قیمت دوباره به سمت پایین حرکت کند.

مطلبی که میتواند مفید باشد: واگرایی در مکدی MACD (Moving Average Convergence Divergence) - واگرایی در MACD

نحوه معامله با تشخیص واگرایی زمانی

پس از شناسایی واگرایی زمانی در روند بازار، می‌توان با تنظیم استراتژی مناسب اقدام به معامله کرد. واگرایی زمانی نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن حرکت قیمت یک دارایی است، بنابراین معاملات را با فرض تغییر روند قیمت در جهت مخالف قرار می‌دهیم.

استراتژی شکست خط روند (Breakout Trading)

استراتژی شکست خط روند زمانی اجرا می‌شود که قیمت از خط حمایت یا مقاومت عبور کند. اگر واگرایی زمانی شناسایی شود، احتمال وقوع شکست روند قیمت تأیید می‌شود. معامله‌گر می‌تواند معاملات خود را در نقطه شکست حمایت یا مقاومت تنظیم کند تا از تغییرات قیمت بهره‌مند شود.

استراتژی معاملاتی معکوس (Reversal Trading)

هنگامی که یک معامله‌گر واگرایی زمانی را تشخیص دهد (چه معمولی و چه هوشمند)، احتمال بازگشت روند قیمت را پیش‌بینی می‌کند. با این پیش‌بینی، می‌توان استراتژی معاملاتی را با قرار دادن حد ضرر در بالای اوج‌ها یا زیر کف‌های قیمتی تنظیم کرد تا از تغییرات غیرمنتظره قیمت جلوگیری شود.

استراتژی واگرایی (Divergence Trading)

واگرایی زمانی نشان‌دهنده تغییر در احساسات و هیجانات بازار است. در این حالت، معامله‌گر می‌تواند با قرار دادن «استاپ لاس» (Stop Loss) بالاتر از سقف و پایین‌تر از کف قیمت، معاملات خود را برنامه‌ریزی کند تا از تغییرات قیمت در آینده غافلگیر نشود و در مقابل نوسانات بازار محافظت شود.

مطلبی که میتواند در این قسمت کاربردی باشد: استراتژی سه پوش واگرایی سیگنال گیری بسیار دقیق با وین ریت بالا

فیلترنویسی واگرایی در MACD در ارزهای دیجیتال Onbit

در پلتفرم فیلترنویسی Onbit، می توانید فیلتر واگرایی MACD را در بین بیش از هزاران کوین ارزهای دیجیتال و در 7 تایم فریم مختلف پیدا کنید.
این فیلتر به شما امکان می‌دهد تا به راحتی ارزهایی را که دارای واگرایی مثبت یا منفی در MACD هستند شناسایی کنید. با استفاده از این فیلتر می‌توانید فرصت‌های معاملاتی بالقوه را پیدا کنید و تصمیمات هوشمندانه‌تری در بازار ارزهای دیجیتال بگیرید. پلتفرم Onbit Screener به شما کمک می‌کند تا با دقت و کارایی بیشتری به تحلیل و معامله بپردازید.

برای استفاده از فیلتر واگرایی در MACD و کلی فیلتر دیگر در پلتفرم فیلترنویسی Onbit، اینجا کلیک کنید.

بشتر بخوانید: استراتژی معامله با شکست یا بریک اوت (Breakouts) در ترید و نحوه معامله

واگرایی زمانی معمولی (RTD) و واگرایی زمانی هوشمند (STD)

واگرایی زمانی یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات احتمالی در روند قیمت دارایی‌ها را شناسایی کنند. این ابزار در دو نوع واگرایی زمانی معمولی (RTD) و واگرایی زمانی هوشمند (STD) تقسیم می‌شود. در ادامه به توضیح دقیق‌تر هر یک از این دو نوع واگرایی می‌پردازیم.

واگرایی زمانی معمولی (RTD)

واگرایی زمانی معمولی زمانی رخ می‌دهد که تعداد کندل‌های در فاز اصلاح بیشتر از تعداد کندل‌های در روند پیش از آن باشد. در این حالت، بازار تمایلی به تغییر روند ندارد و احتمالاً پس از پایان دوره اصلاح، به روند قبلی خود ادامه خواهد داد.

ویژگی‌های اصلی واگرایی زمانی معمولی عبارتند از:

• تعداد کندل‌ها: در این نوع واگرایی، تعداد کندل‌های اصلاحی بیشتر از تعداد کندل‌های روند قبلی است.
• استمرار روند: این واگرایی نشان می‌دهد که قیمت دارایی میل به چرخش و تغییر روند ندارد و به مسیر قبلی خود ادامه خواهد داد.
• میزان اصلاح: اگر از اندیکاتور فیبوناچی برای تعیین میزان اصلاح استفاده شود، میزان اصلاح زمانی باید رقمی بیشتر از ۱۰۰ درصد باشد.

این واگرایی زمانی اعتبار زیادی در میان تحلیل‌گران دارد و معمولاً هنگام شکل‌گیری روند اصلاحی در بازار ظاهر می‌شود. اغلب معامله‌گران برای بررسی نوسانات قیمت، واگرایی زمانی را در نظر می‌گیرند.

واگرایی زمانی هوشمند (STD)

واگرایی زمانی هوشمند زمانی رخ می‌دهد که تعداد کندل‌های اصلاح کمتر از تعداد کندل‌های روند پیش از اصلاح باشد. در این حالت، بازار قدرت کمتری نسبت به معامله‌گران دارد و احتمالاً پس از دوره اصلاح، روند قیمت در همان جهت قبلی ادامه خواهد یافت.

ویژگی‌های اصلی واگرایی زمانی هوشمند عبارتند از:

• تعداد کندل‌ها: در این نوع واگرایی، تعداد کندل‌های اصلاحی کمتر از تعداد کندل‌های روند قبلی است.
• استمرار روند: این واگرایی نشان می‌دهد که روند قیمت در همان جهت پیش از اصلاح ادامه خواهد داشت.
• قدرت بازار: این وضعیت حاکی از آن است که قدرت بازار از قدرت معامله‌گران کمتر است و بازار توانایی تغییر جهت ندارد.

واگرایی زمانی هوشمند نشان می‌دهد که روند جاری قوی‌تر از دوره اصلاح است و احتمال ادامه روند قبلی بالاست.

مقایسه واگرایی زمانی معمولی و هوشمند

1. تعداد کندل‌ها:

   • در واگرایی زمانی معمولی (RTD)، تعداد کندل‌های اصلاحی بیشتر از تعداد کندل‌های روند قبلی است.
   • در واگرایی زمانی هوشمند (STD)، تعداد کندل‌های اصلاحی کمتر از تعداد کندل‌های روند قبلی است.

2. استمرار روند:

   • در RTD، بازار تمایلی به تغییر روند ندارد و احتمالاً به روند قبلی خود ادامه خواهد داد.
   • در STD، بازار قدرت کمتری نسبت به معامله‌گران دارد و احتمالاً روند قیمت در همان جهت قبلی ادامه خواهد یافت.

3. میزان اصلاح:

   • در RTD، میزان اصلاح زمانی باید رقمی بیشتر از ۱۰۰ درصد باشد.
   • در STD، میزان اصلاح کمتر از میزان اصلاح زمانی در RTD است.

مطلب مفید برای کسانی که قصد ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال را دارند: ربات ترید ارز دیجیتال چیست؟

مطلبی که میتواند مفید باشد: معرفی استراتژی فست اسکلپ ارز دیجیتال – سیستم معاملاتی ATR

واگرایی دوگانه

واگرایی دوگانه زمانی رخ می‌دهد که دو مجموعه از واگرایی‌ها بین نمودار قیمت و شاخص تکنیکال مشاهده می‌شود. این نوع واگرایی معمولاً نشان‌دهنده تغییرات قابل توجهی در روند بازار است و به عنوان یک هشدار قوی برای تغییر روند عمل می‌کند.

در واگرایی دوگانه، تحلیلگران به دنبال شناسایی دو نقطه اوج یا دو نقطه فرود در نمودار قیمت و شاخص تکنیکال هستند که در زمان‌های متفاوت رخ می‌دهند. این نقاط معمولاً نشان‌دهنده نقاط کلیدی در تغییر روند بازار هستند. به عبارت دیگر، زمانی که قیمت به یک اوج یا فرود جدید می‌رسد و در همان زمان، شاخص تکنیکال رفتار متفاوتی را نشان می‌دهد (مثلاً نمی‌تواند به اوج یا فرود جدید برسد)، واگرایی دوگانه شکل می‌گیرد.

مثال:

• قیمت به دو اوج متوالی جدید می‌رسد، اما شاخص تکنیکال مانند RSI نمی‌تواند به اوج‌های جدید برسد.
• قیمت به دو فرود متوالی جدید می‌رسد، اما شاخص تکنیکال مانند MACD نمی‌تواند به فرود‌های جدید برسد.

واگرایی سه گانه

واگرایی سه گانه یک نوع پیشرفته‌تر از واگرایی دوگانه است که شامل سه مجموعه از واگرایی‌ها بین نمودار قیمت و شاخص تکنیکال می‌شود. این نوع واگرایی معمولاً نشان‌دهنده تغییرات بسیار قوی در روند بازار است و می‌تواند به عنوان یک سیگنال قوی برای تغییر روند عمل کند.

در واگرایی سه گانه، تحلیلگران به دنبال شناسایی سه نقطه اوج یا سه نقطه فرود در نمودار قیمت و شاخص تکنیکال هستند که در زمان‌های متفاوت رخ می‌دهند. این نقاط معمولاً نشان‌دهنده نقاط کلیدی در تغییرات بزرگ در روند بازار هستند و به عنوان ابزار بسیار قدرتمندی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شوند.

مثال:

• قیمت به سه اوج متوالی جدید می‌رسد، اما شاخص تکنیکال نمی‌تواند به اوج‌های جدید برسد.
• قیمت به سه فرود متوالی جدید می‌رسد، اما شاخص تکنیکال نمی‌تواند به فرود‌های جدید برسد.

اهمیت واگرایی‌های دوگانه و سه گانه

• واگرایی دوگانه: هشدار قوی برای تغییر روند. شناسایی دو نقطه اوج یا فرود که نشان‌دهنده ضعف در روند جاری و احتمال تغییر جهت قیمت است.

• واگرایی سه گانه: سیگنال بسیار قوی برای تغییر روند. شناسایی سه نقطه اوج یا فرود که نشان‌دهنده تغییرات بزرگ در روند بازار و قدرت بیشتر برای پیش‌بینی تغییر جهت قیمت است.

کاربرد در معاملات

1. شناسایی نقاط کلیدی: استفاده از واگرایی‌های دوگانه و سه‌گانه برای شناسایی نقاط کلیدی تغییرات در روند بازار.

2. تأیید سیگنال‌ها: ترکیب واگرایی‌های دوگانه و سه‌گانه با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تأیید سیگنال‌های تغییر روند.
3. مدیریت ریسک: تنظیم معاملات با استفاده از واگرایی‌ها برای مدیریت بهتر ریسک و افزایش احتمال موفقیت در معاملات.

واگرایی قیمتی (Price Divergence) چیست؟

واگرایی قیمتی به وضعیتی اشاره دارد که در آن حرکت قیمت یک دارایی با حرکت اندیکاتور تکنیکال در تضاد است، به‌طوری که اطلاعات ارائه‌شده توسط قیمت و اندیکاتور کاملاً متفاوت هستند. واگرایی قیمتی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شود:

• واگرایی مثبت: نشان‌دهنده این است که قیمت احتمالاً به سمت بالا حرکت خواهد کرد.
• واگرایی منفی: نشان‌دهنده احتمال کاهش قیمت است.

دو حالت برای وقوع واگرایی قیمتی وجود دارد:

1. زمانی که اوسیلاتور (اندیکاتور) در حال اوج گرفتن است ولی قیمت نزولی می‌باشد.
2. برعکس حالت اول، زمانی که قیمت در حال رشد است اما اندیکاتور روند نزولی دارد.

ترکیب واگرایی زمانی با واگرایی قیمتی

برای انجام معاملات موفق، بهتر است از ترکیب عوامل مختلف استفاده کنید و زمانی اقدام به معامله کنید که این عوامل یکدیگر را تأیید کنند. در مورد واگرایی‌ها نیز همین اصل صدق می‌کند. تنها با مشاهده واگرایی زمانی در کندل‌ها نباید اقدام به معامله کنید؛ بلکه باید واگرایی قیمتی را نیز در نظر بگیرید.

پس از شناسایی واگرایی زمانی، می‌توانید از اندیکاتورهایی مانند «مکدی» (MACD)، «شاخص قدرت نسبی» (RSI) و «استوکستیک» (Stochastic) برای تأیید واگرایی قیمتی استفاده کنید. وقتی از وجود هر دو نوع واگرایی مطمئن شدید، آنگاه می‌توانید وارد معامله شوید.

ترسیم فیبوناچی بازگشتی زمانی

فیبوناچی یکی از ابزارهای مهم در تحلیل سهام است که به وسیله آن می‌توان نقاط بازگشت قیمت را شناسایی کرد. نسبت‌های کاربردی فیبوناچی بازگشتی زمانی عبارت‌اند از 38.2%، 50%، 61.8%، 100% و 161.8%. در این میان، نسبت‌های 100% و 161.8% از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

برای ترسیم فیبوناچی بازگشتی زمانی به صورت زیر عمل کنید:

1. رسم فیبوناچی: ابتدا ابزار فیبوناچی را بر روی نمودار قیمت رسم کنید.
2. فعال‌سازی: در قسمت مشخص شده (معمولاً با رنگ قرمز)، دو بار کلیک کنید تا فیبوناچی فعال شود.
3. تنظیمات: برای تنظیمات فیبوناچی، به قسمت ADD بروید و گزینه‌های "level" و "description" را فعال کنید تا تنظیمات تکمیل شود و فیبوناچی به درستی ترسیم گردد.

با این تنظیمات، فیبوناچی بازگشتی زمانی شما آماده استفاده برای تحلیل سهام خواهد بود.

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی معمولی مثبت (RD+)

داشتن استراتژی معاملاتی برای هر معامله‌گر در بازار سرمایه ضروری است، زیرا باعث می‌شود هدف مشخصی برای خرید یا فروش سهام تعیین شود و از چالش‌ها و سردرگمی‌های متعدد جلوگیری کند.

واگرایی معمولی مثبت (RD+)

در این نوع واگرایی، زمانی که نمودار قیمت در حال نزول است، نمودار اندیکاتور شیب مثبت نشان می‌دهد. این نشان می‌دهد که احتمال زیادی وجود دارد که قیمت پس از دوره اصلاحی وارد روند صعودی شود. به طور معمول، زمانی که نمودار به سطح حمایت واکنش مثبت نشان می‌دهد، نقطه مناسبی برای خرید است.

بهترین استراتژی معاملاتی:

• نقطه ورود: در پایان روند اصلاحی.
• نقطه خروج: در تکمیل روند صعودی.

واگرایی معمولی مثبت معمولاً بین دو کف در روند نزولی ظاهر می‌شود و سیگنال مثبتی برای خرید ارائه می‌دهد. با مشخص شدن کف در روند نزولی و تشکیل چند کندل مثبت، می‌توان به روند صعودی امیدوار بود و نقاط ورود و خرید را تعیین کرد.

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی مخفی مثبت (HD+)

داشتن استراتژی مناسب در زمان مشاهده واگرایی مخفی مثبت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که در نمودار قیمتی دو کف ایجاد شود و خطی که این دو کف را به هم وصل می‌کند، شیب صعودی داشته باشد. در مقابل، اندیکاتور در همان بازه زمانی شیب منفی نشان دهد.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

وقتی کف دوم در نمودار قیمت بالاتر از کف اول باشد، احتمال بسیار بالایی برای روند صعودی وجود دارد. با تضعیف فشار فروش در کف دوم، شرایط برای تشکیل چند کندل مثبت و آغاز روند صعودی فراهم می‌شود.

بهترین استراتژی معاملاتی:

• نقطه ورود: در پایان روند اصلاحی و شروع روند صعودی.
• نقطه خروج: در پایان روند صعودی.

سیگنال خرید در این نوع واگرایی زمانی صادر می‌شود که سطح حمایتی در کف، پس از روند اصلاحی شکسته نشود و موقعیت سهام به سمت صعود تغییر کند.