درک واگرایی در RSI برای معامله‌گری و انواع واگرایی مثبت و منفی

واگرایی در RSI یکی از ابزارهای قدرتمند تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تغییرات احتمالی در روند قیمت را شناسایی کنند. این مفهوم به مقایسه رفتار قیمت یک دارایی با رفتار شاخص قدرت نسبی (RSI) در همان بازه زمانی می‌پردازد. واگرایی‌ها می‌توانند نشان‌دهنده تضعیف روند فعلی و احتمال برگشت قیمت باشند. در این مقاله، به بررسی انواع واگرایی در RSI و نحوه شناسایی و استفاده از آنها در معاملات پرداخته‌ایم.

درک واگرایی در اندیکاتور RSI برای معامله‌گری

مقدمه: شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان‌گر مومنتوم است که سرعت و تغییرات حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص توسط جی. ولس وایلدر توسعه یافته و بین صفر تا 100 نوسان می‌کند. به طور سنتی، مقادیر بالای 70 در RSI به عنوان اشباع خرید و مقادیر زیر 30 به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند. یکی از ابزارهای قدرتمندی که معامله‌گران در کنار RSI استفاده می‌کنند، واگرایی است. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی و شاخص RSI در جهت‌های مختلف حرکت کنند.

انواع واگرایی

دو نوع واگرایی اصلی وجود دارد: واگرایی معمولی (Regular Divergence) و واگرایی مخفی (Hidden Divergence).

1. واگرایی معمولی یا استاندارد (Regular Divergence)

   • واگرایی مثبت (Bullish Divergence): واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد ولی RSI به یک پایین‌ترین سطح بالاتر (Higher Low) می‌رسد. این می‌تواند نشان‌دهنده‌ی ضعیف شدن روند نزولی و احتمال برگشت قیمت به سمت بالا باشد.

   • واگرایی منفی (Bearish Divergence): واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت به بالاترین سطح خود می‌رسد ولی RSI به یک بالاترین سطح پایین‌تر (Lower High) می‌رسد. این می‌تواند نشان‌دهنده‌ی ضعیف شدن روند صعودی و احتمال برگشت قیمت به سمت پایین باشد.

2. واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

   • واگرایی مثبت مخفی (Hidden Bullish Divergence): این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک پایین‌ترین سطح بالاتر می‌سازد ولی RSI یک پایین‌ترین سطح پایین‌تر می‌سازد. این نشانه‌ای از ادامه‌ی روند صعودی است.

   • واگرایی منفی مخفی (Hidden Bearish Divergence): این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک بالاترین سطح پایین‌تر می‌سازد ولی RSI یک بالاترین سطح بالاتر می‌سازد. این نشانه‌ای از ادامه‌ی روند نزولی است.

انواع واگرایی در RSI

واگرایی‌ها در RSI به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: واگرایی استاندارد (کلاسیک) و واگرایی مخفی. هر کدام از این واگرایی‌ها خود به دو زیرگروه تقسیم می‌شوند: واگرایی مثبت و واگرایی منفی. در ادامه به توضیح هر کدام از این نوع واگرایی‌ها می‌پردازیم.

واگرایی استاندارد (Regular Divergence)

واگرایی استاندارد رایج‌ترین نوع واگرایی است و زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی و شاخص قدرت نسبی (RSI) در جهت‌های مختلف حرکت می‌کنند. این نوع واگرایی به دو دسته تقسیم می‌شود:

1. واگرایی منفی (Bearish Divergence):

   • واگرایی منفی در RSI زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال صعود است و سقف‌های بالاتری ایجاد می‌کند، اما RSI سقف‌های پایین‌تری را نشان می‌دهد. این نشانه‌ای از ضعیف شدن روند صعودی و احتمال بازگشت قیمت به سمت پایین است.
   • مثال: فرض کنید قیمت یک سهم از 100 به 120 و سپس به 130 افزایش می‌یابد، در حالی که RSI از 70 به 60 و سپس به 50 کاهش می‌یابد. این نشان‌دهنده واگرایی منفی است و ممکن است به زودی قیمت کاهش یابد.

2. واگرایی مثبت (Bullish Divergence):

   • واگرایی مثبت در RSI زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال نزول است و کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند، اما RSI کف‌های بالاتری را نشان می‌دهد. این نشانه‌ای از ضعیف شدن روند نزولی و احتمال برگشت قیمت به سمت بالا است.
   • مثال: فرض کنید قیمت یک سهم از 100 به 80 و سپس به 70 کاهش می‌یابد، در حالی که RSI از 30 به 40 و سپس به 50 افزایش می‌یابد. این نشان‌دهنده واگرایی مثبت است و ممکن است به زودی قیمت افزایش یابد.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

واگرایی مخفی پیچیده‌تر از واگرایی استاندارد است و زمانی رخ می‌دهد که شاخص RSI و قیمت حرکات مشابهی دارند اما در سطح‌های مختلف. این نوع واگرایی نیز به دو دسته تقسیم می‌شود:

1. واگرایی مخفی منفی (Hidden Bearish Divergence):

   • واگرایی مخفی منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت سقف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند، اما RSI سقف‌های بالاتری را نشان می‌دهد. این نوع واگرایی در روندهای نزولی مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.
   • مثال: فرض کنید قیمت یک سهم از 120 به 110 کاهش می‌یابد، سپس به 115 افزایش می‌یابد و دوباره به 100 کاهش می‌یابد. در این مدت، RSI از 60 به 50 کاهش می‌یابد و سپس به 70 افزایش می‌یابد. این نشان‌دهنده واگرایی مخفی منفی است و احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

2. واگرایی مخفی مثبت (Hidden Bullish Divergence):

   • واگرایی مخفی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند، اما RSI کف‌های پایین‌تری را نشان می‌دهد. این نوع واگرایی در روندهای صعودی مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.
   • مثال: فرض کنید قیمت یک سهم از 80 به 90 افزایش می‌یابد، سپس به 85 کاهش می‌یابد و دوباره به 95 افزایش می‌یابد. در این مدت، RSI از 40 به 50 افزایش می‌یابد و سپس به 30 کاهش می‌یابد. این نشان‌دهنده واگرایی مخفی مثبت است و احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

فیلترنویسی واگرایی RSI در ارزهای دیجیتال Onbit

در پلتفرم فیلترنویسی Onbit، می توانید فیلتر واگرایی RSI را در بین بیش از هزاران کوین ارزهای دیجیتال و در 7 تایم فریم مختلف پیدا کنید.
این فیلتر به شما امکان می‌دهد تا به راحتی ارزهایی را که دارای واگرایی مثبت یا منفی در RSI هستند شناسایی کنید. با استفاده از این فیلتر می‌توانید فرصت‌های معاملاتی بالقوه را پیدا کنید و تصمیمات هوشمندانه‌تری در بازار ارزهای دیجیتال بگیرید. پلتفرم Onbit Screener به شما کمک می‌کند تا با دقت و کارایی بیشتری به تحلیل و معامله بپردازید.

برای استفاده از فیلتر واگرایی در RSI و کلی فیلتر دیگر در پلتفرم فیلترنویسی Onbit، اینجا کلیک کنید.

شناسایی واگرایی در RSI

واگرایی‌ها در RSI یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تغییرات احتمالی در روند قیمت را شناسایی کنند. شناسایی واگرایی‌ها در RSI به معنای مقایسه رفتار قیمت یک دارایی با رفتار اندیکاتور RSI در همان بازه زمانی است. در ادامه به توضیح جزئیات بیشتری در مورد شناسایی واگرایی در RSI می‌پردازیم.

مراحل شناسایی واگرایی در RSI

1. بررسی نمودار قیمت: ابتدا باید نمودار قیمت دارایی مورد نظر را بررسی کنید. نقاط اوج و کف‌های قیمت را شناسایی کنید و به دنبال الگوهای تغییر روند باشید.

2. بررسی نمودار RSI: سپس نمودار RSI را بررسی کنید. RSI به عنوان یک نوسان‌گر بین مقادیر 0 تا 100 نوسان می‌کند. معمولاً مقادیر بالای 70 به عنوان منطقه اشباع خرید و مقادیر زیر 30 به عنوان منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

3. مقایسه نمودار قیمت و RSI: نقاط اوج و کف‌های نمودار قیمت را با نقاط اوج و کف‌های نمودار RSI مقایسه کنید. به دنبال واگرایی‌ها بگردید، یعنی زمانی که قیمت و RSI در جهت‌های مختلف حرکت می‌کنند.

مثال‌های عملی از شناسایی واگرایی در RSI

1. واگرایی منفی: فرض کنید نمودار قیمت یک سهم از 50 به 70 و سپس به 80 افزایش می‌یابد. در همین بازه زمانی، RSI از 60 به 70 و سپس به 60 کاهش می‌یابد. این نشان‌دهنده واگرایی منفی است و ممکن است به زودی قیمت کاهش یابد.

2. واگرایی مثبت: فرض کنید نمودار قیمت یک سهم از 100 به 80 و سپس به 70 کاهش می‌یابد. در همین بازه زمانی، RSI از 40 به 30 و سپس به 40 افزایش می‌یابد. این نشان‌دهنده واگرایی مثبت است و ممکن است به زودی قیمت افزایش یابد.

3. واگرایی مخفی منفی: فرض کنید نمودار قیمت یک سهم از 120 به 110 و سپس به 115 افزایش می‌یابد و دوباره به 100 کاهش می‌یابد. در این مدت، RSI از 60 به 50 و سپس به 70 افزایش می‌یابد. این نشان‌دهنده واگرایی مخفی منفی است و احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

4. واگرایی مخفی مثبت: فرض کنید نمودار قیمت یک سهم از 80 به 90 افزایش می‌یابد و سپس به 85 کاهش می‌یابد و دوباره به 95 افزایش می‌یابد. در این مدت، RSI از 40 به 50 و سپس به 30 کاهش می‌یابد. این نشان‌دهنده واگرایی مخفی مثبت است و احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

مطلبی که می تواند مفید باشد: نسبت ریسک به ریوارد | مفهوم و روش محاسبه و معامله

چگونگی استفاده از واگرایی در معامله‌گری

واگرایی‌ها به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند تحلیل تکنیکال می‌توانند به شما کمک کنند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. در ادامه، به جزئیات بیشتری در مورد چگونگی استفاده از واگرایی برای تعیین نقاط ورود و خروج، تأیید روند و مدیریت ریسک می‌پردازیم.

تعیین نقاط ورود و خروج

تعیین نقاط ورود: وقتی یک واگرایی مثبت در RSI مشاهده می‌کنید، به این معناست که قیمت به پایین‌ترین سطح جدید رسیده ولی RSI در یک سطح بالاتر قرار دارد. این نشان می‌دهد که فشار فروش کاهش یافته و ممکن است فرصتی برای خرید فراهم شود. برای ورود به معامله، می‌توانید به موارد زیر توجه کنید:

تأیید از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال: استفاده از نمودارهای شمعی (Candle Patterns)، خطوط روند (Trendlines) و سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance) برای تأیید واگرایی مثبت.

استفاده از دستورات معلق (Pending Orders): می‌توانید از دستورات معلق مانند Buy Stop یا Buy Limit برای ورود به معامله در نقاط مشخصی استفاده کنید.

تعیین نقاط خروج: واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت به بالاترین سطح جدید رسیده ولی RSI در یک سطح پایین‌تر قرار دارد. این نشان می‌دهد که فشار خرید کاهش یافته و ممکن است فرصتی برای فروش فراهم شود. برای خروج از معامله، می‌توانید به موارد زیر توجه کنید:

تعیین حد سود (Take Profit): تعیین یک سطح مشخص برای گرفتن سود براساس تحلیل تکنیکال و سطوح کلیدی.

استفاده از دستورات حفاظتی (Stop Orders): استفاده از دستورات حفاظتی مانند Trailing Stop برای محافظت از سود در صورت بازگشت قیمت.

تأیید روند

واگرایی‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا تأیید کنید که یک روند در حال تغییر است یا ادامه خواهد داشت. این می‌تواند به ویژه در بازارهای نوسانی مفید باشد.

تأیید تغییر روند:

وقتی واگرایی مثبت یا منفی رخ می‌دهد، نشان‌دهنده این است که روند فعلی ممکن است به پایان برسد و یک روند جدید آغاز شود. برای تأیید تغییر روند، می‌توانید از موارد زیر استفاده کنید:

میانگین‌های متحرک (Moving Averages): استفاده از میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تأیید تغییر روند.

اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators): بررسی حجم معاملات برای تأیید تغییر روند. افزایش حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده قوت روند جدید باشد.

تأیید ادامه روند: واگرایی مخفی می‌تواند به شما کمک کند تا تأیید کنید که روند فعلی ادامه خواهد داشت. برای تأیید ادامه روند، می‌توانید از موارد زیر استفاده کنید:

شاخص‌های مومنتوم (Momentum Indicators): استفاده از شاخص‌های مومنتوم مانند MACD برای تأیید ادامه روند.

تحلیل چند زمانی (Multi-Timeframe Analysis): بررسی نمودارهای زمانی مختلف برای تأیید ادامه روند در بازه‌های زمانی بزرگتر.

مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معامله‌گری است و استفاده از واگرایی‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

کاهش ریسک با واگرایی:

استفاده از دستورات حفاظتی (Stop Loss): تعیین سطح مشخصی برای خروج از معامله در صورت برعکس شدن روند. این می‌تواند به شما کمک کند تا ضررهای احتمالی را محدود کنید.

تنوع‌بخشی به پورتفوی (Portfolio Diversification): استفاده از واگرایی‌ها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در دارایی‌های مختلف و کاهش ریسک پورتفوی.

مدیریت اندازه معامله (Position Sizing): تعیین اندازه معامله براساس سطح ریسک قابل قبول و استفاده از واگرایی‌ها برای تنظیم حجم معاملات.

نتیجه‌گیری

واگرایی در RSI یک ابزار قدرتمند برای تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به شما در شناسایی تغییرات احتمالی در روند قیمت کمک کند. با یادگیری و استفاده از این ابزار، می‌توانید تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید و بازدهی خود را افزایش دهید. همواره به یاد داشته باشید که هیچ ابزاری به تنهایی کافی نیست و بهتر است از واگرایی در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.