واگرایی در اندیکاتور مکدی MACD، انواع واگرای اندیکاتور MACD و کاربرد آنها (Moving Average Convergence Divergence)

واگرایی در MACD یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به شناسایی تغییرات احتمالی در روند بازار کمک می‌کند. MACD یک اندیکاتور متداول و قدرتمند است که برای شناسایی تغییرات در قدرت، جهت، و شتاب یک روند استفاده می‌شود. این مقاله به توضیح کامل و جامع این مفهوم می‌پردازد و راهنمایی برای معامله‌گران ارائه می‌دهد تا از واگرایی MACD در تحلیل‌های خود استفاده کنند.

اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال محبوب و کارآمد است که برای شناسایی تغییرات در قدرت، جهت و شتاب حرکت قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌شود. در این بخش، به توضیح ساده و قابل فهم این اندیکاتور می‌پردازیم.

 

فیلترنویسی واگرایی در مکدی در ارزهای دیجیتال Onbit

در پلتفرم فیلترنویسی Onbit، می توانید فیلتر واگرایی در مکدی را در بین بیش از هزاران کوین ارزهای دیجیتال و در 7 تایم فریم مختلف پیدا کنید.
این فیلتر به شما امکان می‌دهد تا به راحتی ارزهایی را که دارای واگرایی مثبت یا منفی در MACD هستند شناسایی کنید. با استفاده از این فیلتر می‌توانید فرصت‌های معاملاتی بالقوه را پیدا کنید و تصمیمات هوشمندانه‌تری در بازار ارزهای دیجیتال بگیرید. پلتفرم Onbit Screener به شما کمک می‌کند تا با دقت و کارایی بیشتری به تحلیل و معامله بپردازید.

برای استفاده از فیلتر واگرایی در MACD و کلی فیلتر دیگر در پلتفرم فیلترنویسی Onbit، اینجا کلیک کنید.

 

معرفی MACD

MACD از تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می‌شود. این دو میانگین متحرک به بازه‌های زمانی متفاوتی تعلق دارند: یکی کوتاه‌تر و دیگری بلندتر. به طور معمول، میانگین متحرک 12 دوره‌ای و 26 دوره‌ای استفاده می‌شوند.

اجزای MACD

MACD شامل سه جزء اصلی است:

1. خط MACD: تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای و 26 دوره‌ای.
2. خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای از خط MACD.
3. هیستوگرام MACD: تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال که به صورت یک هیستوگرام نمایش داده می‌شود.

 

توضیح اجزای مهم تشکیل‌دهنده MACD (میانگین متحرک همگرایی واگرایی)

1. خط MACD

خط MACD اختلاف بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد. میانگین متحرک‌های مورداستفاده در MACD معمولاً میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند و دوره‌های زمانی متفاوتی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. دوره زمانی کوتاه‌تر معمولاً ۱۲ روز و دوره زمانی بلندتر ۲۶ روز است.

فرمول: خط MACD با کم‌کردن EMA 26 روزه از EMA 12 روزه به دست می‌آید.

2. خط سیگنال

این خط، یک میانگین متحرک از خود خط MACD است. معمولاً با دوره زمانی 9 روز محاسبه می‌شود.

3. هیستوگرام MACD

نمودار هیستوگرام با استفاده از تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال ساخته می‌شود. هیستوگرام در زیر نمودار قیمت قرار می‌گیرد و ستون‌های آن می‌توانند سبز یا قرمز باشند. ستون‌های سبز نشان‌دهنده قدرت صعودی MACD و ستون‌های قرمز نشان‌دهنده قدرت نزولی آن هستند.

توضیح: هیستوگرام یک نوسانگر افقی است که توسط یک خط مبنا یا خط صفر به دو بخش تقسیم می‌شود. این نمودار نشان می‌دهد خط MACD بالاتر یا پایین‌تر از خط سیگنال قرار دارد. بعلاوه، اندازه ستون‌های هیستوگرام نشان می‌دهد که خط MACD چقدر از خط سیگنال فاصله دارد. برای درک بهتر، می‌توانید دوباره به شکل بالا مراجعه کنید.

سرویس رایگان Onbit: ربات و اکسپرت های رایگان طلایی فارکس

 

فرمول‌های MACD

برای درک بهتر، بیایید به فرمول‌های MACD نگاهی بیندازیم:

• خط MACD:

MACD=EMA12​−EMA26​​

در اینجا، EMA میانگین متحرک نمایی است. این میانگین متحرک به قیمت‌های پایانی دوره‌های زمانی اشاره دارد.

• خط سیگنال:

 

خط سیگنال=EMA9​(MACD)

خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای از خط MACD است.

 

• هیستوگرام MACD: 

هیستوگرام MACD=MACD−خط سیگنال

هیستوگرام تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد.

 

واگرایی در RSI: درک واگرایی در RSI برای معامله‌گری و انواع واگرایی مثبت و منفی

 

نحوه کار MACD

MACD به تحلیلگران کمک می‌کند تا تغییرات در جهت حرکت قیمت را شناسایی کنند. وقتی خط MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور می‌کند، این یک سیگنال صعودی است و نشان‌دهنده احتمال افزایش قیمت است. برعکس، وقتی خط MACD از خط سیگنال به سمت پایین عبور می‌کند، این یک سیگنال نزولی است و نشان‌دهنده احتمال کاهش قیمت است.

مقاله مرتبط: ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) با اندیکاتور مووینگ اوریج ساده (SMA) + تنظیمات

 

واگرایی در MACD

واگرایی در مکدی زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت و MACD در جهت‌های مخالف حرکت کنند. دو نوع واگرایی در مکدی وجود دارد:

1. واگرایی مثبت (صعودی): زمانی که قیمت کاهش می‌یابد اما MACD افزایش می‌یابد. این نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به سمت صعود است.
2. واگرایی منفی (نزولی): زمانی که قیمت افزایش می‌یابد اما MACD کاهش می‌یابد. این نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به سمت نزول است.

انواع واگرایی‌ها در اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا واگرایی‌ها را شناسایی کنند. واگرایی‌ها زمانی رخ می‌دهند که حرکت قیمت و اندیکاتور در جهت‌های مخالف حرکت کنند. دو نوع واگرایی اصلی وجود دارد: واگرایی عادی و واگرایی مخفی. در ادامه به توضیح هر یک از این واگرایی‌ها می‌پردازیم.

1. واگرایی عادی (Regular Divergence) در اندیکاتور MACD

واگرایی در مکدی عادی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک ارز دیجیتال همچنان روند صعودی داشته باشد و قله‌های قیمتی بالاتری را ثبت کند؛ اما اندیکاتور MACD مربوطه قله‌های پایین‌تری را نشان دهد.

مثال: فرض کنید بیت کوین در حال اصلاح قیمت است و قعرهای قیمتی پایین‌تری را ثبت می‌کند. با این حال، اندیکاتور MACD قعرهای بالاتری را نشان می‌دهد. این وضعیت نشان‌دهنده تضعیف حرکت نزولی و احتمالاً آغاز یک روند صعودی دیگر است. همان‌طور که می‌بینیم، بیت کوین طی چند هفته تقریباً ۲۰ درصد افزایش قیمت را تجربه می‌کند.

2. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) در اندیکاتور MACD

واگرایی در مکدی مخفی یکی از روش‌های معاملاتی بسیار کاربردی است که در زمان استفاده از نوسانگرهایی مثل MACD به کار می‌آید. واگرایی مخفی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک ارز دیجیتال با روند کلی بازار هم‌جهت باشد؛ اما اندیکاتور مربوطه جهت‌گیری متفاوتی را نشان دهد. واگرایی مخفی به دو نوع «صعودی» و «نزولی» تقسیم می‌شود.

واگرایی مخفی صعودی:

این نوع واگرایی اغلب در اصلاح قیمت یک روند صعودی رخ می‌دهد. در این حالت، قیمت ارز دیجیتال کف قیمت بالاتری از کف قبلی ثبت می‌کند (یعنی روند صعودی ادامه دارد) اما اندیکاتور همچنان کف پایین‌تری را نشان می‌دهد.

مثال: این سیگنال معمولاً به تریدرها هشدار می‌دهد که شاید زمان مناسب برداشت سود (خروج از معامله خرید) فرا رسیده باشد.

واگرایی مخفی نزولی:

این نوع واگرایی، برعکس حالت صعودی است. در اینجا، قیمت ارز دیجیتال سقف قیمت پایین‌تری از سقف قبلی ثبت می‌کند (یعنی روند صعودی در حال تضعیف است) اما اندیکاتور سقف بالاتری را نشان می‌دهد.

مثال: این سیگنال، خبر از احتمال تغییر روند (از صعودی به نزولی) داده و به تریدرها هشدار می‌دهد که برای جلوگیری از ضرر، اقدام به توقف ضرر (حد ضرر) و فروش دارایی خود کنند. این واگرایی در مکدی همچنین می‌تواند نشان‌دهنده اصلاح قیمت عمیق‌تری باشد.

مطلب مرتبط: واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال

چگونه واگرایی در مکدی را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص واگرایی در مکدی، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. شناسایی قله‌ها و کف‌های قیمتی: نقاط اوج و کف‌های قیمت را در نمودار شناسایی کنید.
2. مقایسه با MACD: قله‌ها و کف‌های قیمت را با قله‌ها و کف‌های MACD مقایسه کنید.
3. تشخیص واگرایی: اگر حرکت قیمت و MACD در جهت‌های مخالف باشد، واگرایی وجود دارد.

اهمیت واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی در مکدی یک ابزار قدرتمند برای شناسایی نقاط تغییر روند است. این ابزار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا قبل از وقوع تغییرات بزرگ در بازار، از آن‌ها آگاه شوند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. واگرایی‌ها اغلب به عنوان سیگنال‌های پیشرو شناخته می‌شوند و می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا سودهای قابل‌ توجهی کسب کنند.

 

استفاده از واگرایی در مکدی در استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی مثبت

1. تشخیص واگرایی مثبت: ابتدا واگرایی مثبت را در نمودار شناسایی کنید.
2. تأیید واگرایی: صبر کنید تا MACD خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند.
3. ورود به معامله: پس از تأیید واگرایی و قطع خط سیگنال، وارد معامله خرید شوید.
4. مدیریت ریسک: سطح‌های حمایتی نزدیک را به عنوان حد ضرر تنظیم کنید.

استراتژی فروش با استفاده از واگرایی منفی

1. تشخیص واگرایی منفی: ابتدا واگرایی منفی را در نمودار شناسایی کنید.
2. تأیید واگرایی: صبر کنید تا MACD خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند.
3. ورود به معامله: پس از تأیید واگرایی و قطع خط سیگنال، وارد معامله فروش شوید.
4. مدیریت ریسک: سطح‌های مقاومتی نزدیک را به عنوان حد ضرر تنظیم کنید.

مطلبی که میتواند مفید باشد: معرفی استراتژی فست اسکلپ ارز دیجیتال – سیستم معاملاتی ATR

 

تفسیر و خواندن اندیکاتور MACD در معاملات

برای خواندن اندیکاتور MACD، باید به میانگین‌های متحرک (خط MACD و خط سیگنال) و ارتباط آن‌ها با هیستوگرام توجه کنیم. در ادامه به توضیح دقیق‌تر این موضوع می‌پردازیم.

موقعیت خطوط

• سیگنال صعودی (Bullish): زمانی که خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار بگیرد، ستون‌های هیستوگرام نیز بالاتر از خط صفر قرار می‌گیرند. این وضعیت نشان‌دهنده یک سیگنال صعودی است و بیانگر این است که احتمالاً روند قیمت به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

• سیگنال نزولی (Bearish): هنگامی که خط MACD پایین‌تر از خط سیگنال قرار دارد، ستون‌های هیستوگرام هم پایین‌تر از خط صفر قرار می‌گیرند. این وضعیت نشان‌دهنده یک سیگنال نزولی است و بیانگر این است که احتمالاً روند قیمت به سمت پایین حرکت خواهد کرد.

تقاطع خطوط

• تقاطع صعودی: زمانی که خط MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع می‌کند، این یک تقاطع صعودی است. بسیاری از معامله‌گران این تقاطع را به‌عنوان نقطه ورود برای خرید در نظر می‌گیرند. این تقاطع نشان می‌دهد که قدرت صعودی در حال افزایش است و می‌تواند آغاز یک روند صعودی جدید باشد.

• تقاطع نزولی: وقتی که خط MACD از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می‌کند، این یک تقاطع نزولی است. معامله‌گران این تقاطع را به‌عنوان نقطه خروج برای فروش یا فروش استقراضی در نظر می‌گیرند. این تقاطع نشان می‌دهد که قدرت نزولی در حال افزایش است و می‌تواند آغاز یک روند نزولی جدید باشد.

تفسیر و استفاده از MACD: استفاده از اندیکاتور MACD ترکیبی از علم و هنر است. فقط اتکا به یک سیگنال خاص ممکن است بهترین راه نباشد. بهتر است قبل از اتکا به این اندیکاتور در استراتژی خریدوفروش خود، با آن تمرین کنید و ببینید چطور در معاملاتتان کاربرد دارد.

 

نمونه‌های عملی واگرایی در مکدی در نمودارهای واقعی

مثال 1: واگرایی مثبت در سهام اپل (AAPL)

در این مثال، نمودار سهام اپل نشان می‌دهد که قیمت در حال کاهش است، در حالی که MACD در حال افزایش است. این واگرایی مثبت نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به سمت صعود است. با مشاهده قطع خط سیگنال به سمت بالا، معامله‌گر می‌تواند وارد معامله خرید شود و از افزایش قیمت بهره‌برداری کند.

مثال 2: واگرایی منفی در بیت‌کوین (BTC)

در نمودار بیت‌کوین، قیمت در حال افزایش است، اما MACD در حال کاهش است. این واگرایی منفی نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به سمت نزول است. معامله‌گر می‌تواند با مشاهده قطع خط سیگنال به سمت پایین، وارد معامله فروش شود و از کاهش قیمت بهره‌برداری کند.

 

چگونه سیگنال‌های کاذب را در اندیکاتور MACD شناسایی کنیم؟

اندیکاتور MACD یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است، اما گاهی اوقات ممکن است سیگنال‌های کاذبی تولید کند که منجر به تصمیمات نادرست می‌شود. برای جلوگیری از این اتفاق، می‌توانید از روش‌های زیر برای شناسایی و اعتبارسنجی سیگنال‌های MACD استفاده کنید:

1. تایید اعتبار سیگنال‌ها با حجم معاملات

حجم معاملات میزان فعالیت معاملاتی در یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد و می‌تواند به عنوان شاخصی برای اعتبارسنجی سیگنال‌ها استفاده شود.

راهکار: یک الگو یا روند معتبر باید با افزایش حجم معاملات در جهت حرکت مورد انتظار همراه باشد و در فازهای تثبیت یا اصلاح، حجم معاملات کاهش یابد. به عنوان مثال، اگر MACD یک سیگنال خرید صادر کند، بررسی کنید که آیا حجم معاملات نیز در حال افزایش است یا خیر. افزایش حجم معاملات می‌تواند تأییدی بر اعتبار سیگنال باشد.

2. استفاده از چندین تایم فریم (چشم‌انداز زمانی)

تحلیل الگوها و روندهای نمودار با استفاده از چندین تایم فریم به شما کمک می‌کند تا دیدگاه بهتری از رفتار قیمت به دست آورید و روند اصلی را از نوسانات کاذب تشخیص دهید.

راهکار: اگر در حال معامله روی یک نمودار روزانه هستید، می‌توانید به نمودارهای هفتگی و ماهانه نیز نگاهی بیندازید تا روند بلندمدت و سطوح مهم حمایت و مقاومت را شناسایی کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا سیگنال‌های MACD را در زمینه بزرگ‌تر بررسی کنید و از تأیید یا رد آن‌ها اطمینان حاصل کنید.

3. تایید با اندیکاتورها و نوسانگرهای دیگر

تعریف: استفاده از سایر اندیکاتورها و نوسانگرها می‌تواند به شما کمک کند تا سیگنال‌های MACD را تایید یا رد کنید.

راهکار: انواع مختلفی از اندیکاتورها و نوسانگرها وجود دارد، مانند میانگین‌های متحرک، خطوط روند، RSI، استوکاستیک، باندهای بولینگر و اصلاحات فیبوناچی. با استفاده از این ابزارها می‌توانید سیگنال‌های MACD را تأیید یا رد کرده و همچنین واگرایی‌های بالقوه و شرایط اشباع خریدوفروش را شناسایی کنید.

مثال: فرض کنید MACD یک سیگنال خرید صادر کرده است. شما می‌توانید از اندیکاتور RSI استفاده کنید تا بررسی کنید آیا شرایط اشباع فروش (Oversold) وجود دارد یا خیر. اگر RSI نیز نشان‌دهنده اشباع فروش باشد، این می‌تواند تأییدی بر اعتبار سیگنال MACD باشد.

 

نکات مهم در استفاده از واگرایی MACD

1. تأیید سیگنال‌ها: همیشه سیگنال‌های واگرایی را با استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تأیید کنید.
2. مدیریت ریسک: هیچ استراتژی بدون ریسک نیست. همیشه از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید و حد ضرر تعیین کنید.
3. تمرین و تجربه: برای تسلط بر استفاده از واگرایی MACD، باید به طور مداوم نمودارها را تحلیل کنید و تجربه کسب کنید.

مطلبی که میتواند مفید باشد: معاملات شرطی در بورس یا ارز دیجیتال چیست؟

 

به‌کارگیری اندیکاتور MACD در معاملات

اندیکاتور MACD یکی از ابزارهای محبوب و کارآمد در تحلیل تکنیکال است که به کمک آن می‌توان روندها و قدرت حرکت قیمت سهام را شناسایی کرد. تفسیر و استفاده از MACD نسبتاً ساده است و در ادامه به توضیح این روش‌ها می‌پردازیم.

مثبت بودن MACD

هنگامی که MACD مثبت است، نشان می‌دهد که قیمت سهام در حال روند صعودی است و دارای قدرت حرکت کوتاه‌مدت مثبت است یا در حال کسب آن است. به عبارت دیگر:

• MACD مثبت = روند صعودی و قدرت حرکت (مومنتوم) مثبت

منفی بودن MACD

هنگامی که MACD منفی است، نشان می‌دهد که قیمت در حال روند نزولی است و در حال کسب قدرت حرکت کوتاه‌مدت منفی است. به عبارت دیگر:

• MACD منفی = روند نزولی و قدرت حرکت (مومنتوم) منفی

همگرایی میانگین‌های متحرک نمایی

زمانی که میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ روزه و ۲۶ روزه روی یک قیمت خاص همگرا می‌شوند، نشان‌دهنده عدم وجود قدرت حرکت در هر دو جهت قیمت است. در این حالت، خط MACD به صفر نزدیک شده و در نزدیکی خط میانی نمودار قرار می‌گیرد.

واگرایی میانگین‌های متحرک نمایی

هر چه خط MACD در هر جهتی، بالاتر یا پایین‌تر از خط سیگنال باشد (یعنی هر چه دو میانگین متحرک نمایی واگرایی بیشتری داشته باشند)، قدرت حرکت کوتاه‌مدت قیمت سهام بیشتر در نظر گرفته می‌شود.

کاربردهای MACD در معاملات

1. شاخص مومنتوم

با توجه به مفاهیم مثبت و منفی بودن MACD، می‌توان از این اندیکاتور به‌عنوان شاخصی برای معاملات مبتنی بر مومنتوم استفاده کرد. اگر واگرایی قوی بین دو میانگین متحرک نمایی وجود داشته باشد، قیمت سهام دارای قدرتی است که ازبین‌رفتن آن به زمان نیاز دارد.

2. تغییر ناگهانی شیب MACD

تغییر ناگهانی در شیب MACD می‌تواند نشان‌دهنده شروع کاهش قدرت حرکت باشد و هشدار دهد که شاید زمان خروج از موقعیت معاملاتی فرا رسیده باشد.

3. بررسی داده‌های تاریخی

اگرچه نمودار MACD دارای محدودیت بالایی یا پایینی نیست، اما بررسی داده‌های تاریخی MACD برای یک سهام خاص جهت درک اینکه چه عددی برای آن سهام یک MACD بسیار مثبت یا منفی در نظر گرفته می‌شود، کار نسبتاً آسان و مفیدی است.

مطلب مفید: الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال (Rectangle Pattern) | صعودی و نزولی

 

روش‌های استفاده از تقاطع‌ها در اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD با استفاده از تقاطع‌ها می‌تواند سیگنال‌های مفیدی برای خرید و فروش ارائه دهد. در اینجا به سه روش مختلف استفاده از تقاطع‌ها در MACD پرداخته می‌شود:

1. روش تقاطع خط سیگنال

هنگامی که خط MACD از بالا یا پایین خط سیگنال عبور کند (به این وضعیت تقاطع گفته می‌شود)، هیستوگرام نیز از منفی به مثبت یا برعکس تغییر خواهد کرد. این تقاطع نشان می‌دهد که MACD (و در نتیجه قدرت حرکت قیمت سهام) در حال تغییر است؛ زیرا خط سیگنال نسبت به تغییرات خط MACD با تأخیر عمل می‌کند.

کاربرد:

• تقاطع صعودی: زمانی که خط MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع می‌کند، این یک سیگنال خرید است.
• تقاطع نزولی: زمانی که خط MACD از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می‌کند، این یک سیگنال فروش است.

نکته: تقاطع‌ها ممکن است چند روز یا چند هفته طول بکشند و باید با احتیاط معامله شوند، به‌خصوص اگر سهام موردنظر نوسانات زیادی داشته باشد.

2. روش تقاطع خط صفر

در این روش، خط MACD از خط صفر عبور می‌کند. این تقاطع نشان‌دهنده تغییر جهت روند است.

کاربرد:

• عبور صعودی از خط صفر: هنگامی که خط MACD از پایین به بالا از خط صفر عبور می‌کند و مثبت می‌شود، نشان‌دهنده یک روند صعودی است.
• عبور نزولی از خط صفر: هنگامی که خط MACD از بالا به پایین از خط صفر عبور می‌کند و منفی می‌شود، نشان‌دهنده یک روند نزولی است.

نکته: هر چه خط MACD در یک جهت خاص (بالا یا پایین خط صفر) از آن خط فاصله بیشتری داشته باشد، نشان‌دهنده یک روند قوی‌تر در آن جهت است.

3. روش تقاطع خط میانی

تقاطع خط میانی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD از خط صفر عبور کند و مثبت یا منفی شود. این روش شبیه به روش تقاطع خط صفر است، با این تفاوت که در اینجا، تمرکز بیشتری روی تغییر وضعیت میانگین‌های متحرک نمایی قرار دارد.

کاربرد:

• تقاطع صعودی خط میانی: زمانی که خط MACD از بالای خط صفر عبور کرده و مثبت می‌شود، نشان‌دهنده این است که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه سهام بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه قرار گرفته است.
• تقاطع نزولی خط میانی: زمانی که خط MACD از زیر خط صفر عبور کرده و منفی می‌شود، نشان‌دهنده این است که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه قرار گرفته است.

نکته: مدت‌زمان این تقاطع‌ها می‌تواند بسته به قدرت روند، چند روز یا چند ماه طول بکشد. تا زمانی که روند صعودی پایدار باشد، خط MACD مثبت باقی می‌ماند. همچنین، تا زمانی که روند نزولی پایدار باشد، خط MACD منفی باقی می‌ماند.

مطلب مفید: راهنمای کامل استراتژی حد سود و ضرر  و چگونگی تعیین حد سود و ضرر در معاملات

 

آیا اندیکاتور MACD یک اندیکاتور پیشرو یا با تاخیر است؟

اندیکاتور MACD را می‌توان در هر دو دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading) و تاخیری (Lagging) جای داد. این بدین معناست که MACD ویژگی‌های هر دو نوع اندیکاتور را داراست و به همین دلیل، در تحلیل تکنیکال کاربردهای گسترده‌ای دارد.

1. ویژگی‌های تاخیری MACD

اندیکاتور MACD به عنوان یک اندیکاتور تاخیری عمل می‌کند زیرا بر اساس میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) محاسبه می‌شود. میانگین‌های متحرک نمایی از داده‌های قیمتی گذشته استفاده می‌کنند و بنابراین، سیگنال‌های MACD بر اساس حرکات قیمتی قبلی تولید می‌شوند. این امر باعث می‌شود تا MACD به تغییرات قیمتی با تاخیر واکنش نشان دهد.

• مزیت: این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا از تایید تغییرات روند اطمینان حاصل کنند و از سیگنال‌های نادرست و زودهنگام جلوگیری کنند.
• معایب: ممکن است سیگنال‌ها با تاخیر ارائه شوند و بخشی از حرکت بازار را از دست بدهند.

2. ویژگی‌های پیشرو MACD

هرچند MACD به عنوان یک اندیکاتور تاخیری عمل می‌کند، اما دارای ویژگی‌های پیشرو نیز هست. واگرایی‌ها (Divergences) و تقاطع‌ها (Crossovers) در MACD می‌توانند به معامله‌گران سیگنال‌های پیشرو بدهند.

• واگرایی: زمانی که قیمت و MACD در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند، این می‌تواند نشان‌دهنده تغییر احتمالی در روند بازار باشد. به عنوان مثال، واگرایی مثبت می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی باشد، حتی قبل از اینکه قیمت به طور قطعی تغییر جهت دهد.
• تقاطع: تقاطع خط MACD با خط سیگنال یا خط صفر می‌تواند نشان‌دهنده تغییر جهت روند بازار باشد. این تقاطع‌ها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا قبل از وقوع تغییرات بزرگ در بازار، از آن‌ها آگاه شوند.