نحوه معامله با اندیکاتور استوکاستیک + دریافت سیگنال خرید و فروش با استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نواحی اشباع خرید و فروش را شناسایی کنند. این شاخص، قدرت و شتاب حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و می‌تواند نقاط احتمالی بازگشت قیمت را پیش‌بینی کند. در این مقاله، به بررسی نحوه تنظیم و استفاده از اندیکاتور استوکاستیک برای بهبود تصمیمات معاملاتی می‌پردازیم. آشنایی با این ابزار و استفاده صحیح از آن می‌تواند به معامله‌گران در بهینه‌سازی سود و کاهش ریسک کمک کند.

در دنیای بورس، آگاهی از مفاهیم و اصطلاحات و ابزارهای تحلیلی اهمیت بسیاری دارد. تحلیلگران بازار سرمایه قبل از انجام معاملات، تلاش می‌کنند با جمع‌آوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای تحلیلی مختلف، وضعیت سهم را بررسی کرده و احتمال موفقیت در معاملات خود را افزایش دهند. یکی از ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال، اندیکاتور استوکاستیک است. در اینجا به بررسی این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات می‌پردازیم.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یک نوسان‌ساز تصادفی است که در تحلیل تکنیکال برای بررسی روند قیمتی سهم به کار می‌رود. این اندیکاتور قیمت بسته شدن روزانه سهم را با بازه قیمتی یک دوره زمانی مشخص مقایسه می‌کند و نتیجه را به صورت درصدی نمایش می‌دهد. استوکاستیک به عنوان یک شاخص حرکتی عمل می‌کند و رفتار حرکتی سهم را اندازه‌گیری می‌کند تا نقاط مناسب برای خرید و فروش را شناسایی کند.

سرویس رایگان Onbit: ربات و اکسپرت های رایگان طلایی فارکس

بیشتر در زمینه ساخت استراتژی برای ربات ارز دیجیتال بخوانید: تبدیل اندیکاتور سوپر ترند به ربات ترید ارز دیجیتال

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

هر اندیکاتور فرمول‌های محاسباتی خاص خود را دارد. برای محاسبه اندیکاتور استوکاستیک، دو پارامتر اصلی به نام‌های %K و %D باید اندازه‌گیری شوند.

محاسبه خط %K

فرمول محاسبه خط %K به صورت زیر است:

%K = (قیمت بسته شدن فعلی - پایین‌ترین قیمت) / (بالاترین قیمت - پایین‌ترین قیمت) * 100

برای این محاسبه، نیاز به قیمت بسته شدن فعلی، پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت در دوره مشخص داریم. نتیجه به دست آمده به صورت درصد است که نزدیکی قیمت فعلی به بالاترین یا پایین‌ترین قیمت دوره را نشان می‌دهد.

مطلبی که میتواند مفید باشد: معرفی استراتژی هوک در ارز دیجیتال – دریافت سود بالا

محاسبه خط %D

فرمول محاسبه خط %D به شکل زیر است:

%D = میانگین سه دوره از خط %K

خط %D میانگین متحرک خط %K است که به طور معمول برای سه دوره محاسبه می‌شود. این خط نقش مهمی در تحلیل سیگنال‌های خرید و فروش دارد.

یا به شکل درصد:

در این فرمول نسبت سه دوره از بالاترین قیمت سهم به سه دوره از پایین‌ترین قیمت سهم محاسبه می‌شود و نتیجه به شکل درصد به دست می‌آید. این دو خط بین صفر تا صد نوسان می‌کنند.

مطلبی که میتواند مفید باشد: معرفی و آشنایی با الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

مثال عملی

فرض کنید قیمت‌های یک سهم در طول ۱۴ روز گذشته به صورت زیر باشد:

مطلبی که میتواند مفید باشد: فیبوناچی در بازار ارز دیجیتال و فارکس & استراتژی های معاملاتی فیبوناچی

محاسبه %D

برای محاسبه خط %D، میانگین سه دوره از %K محاسبه می‌شود. اگر مقادیر %K در سه دوره گذشته به ترتیب 80، 75 و 85 باشد:

این مقدار نشان می‌دهد که خط %D در ناحیه اشباع خرید قرار دارد و ممکن است سیگنال فروش باشد.

استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال می‌تواند به شناسایی نقاط مناسب برای خرید و فروش کمک کند. با توجه به مثال عملی و نحوه محاسبه خطوط %K و %D، می‌توانید از این اندیکاتور در معاملات خود بهره‌برداری کنید. مهم است که نتایج این اندیکاتور را با سایر شاخص‌ها و ابزارهای تحلیلی تأیید کنید تا دقت تحلیل‌ها افزایش یابد.

مطلب مفید تارگت یا هدف قیمت: هدف قیمت (Price Target) چیست

اندیکاتور استوکاستیک کند و سریع

در اندیکاتور استوکاستیک، دو نوع استوکاستیک کند و سریع وجود دارد که بر اساس داده‌های خط %D به دست می‌آیند.

• استوکاستیک سریع: از خط %D اولیه به دست می‌آید و نوسانات بیشتری دارد. به همین دلیل کمتر مورد استفاده تحلیلگران قرار می‌گیرد.
• استوکاستیک کند: با اعمال تغییراتی در میانگین دوره خط %D، نوسانات کمتری دارد و تحلیل منطقی‌تری ارائه می‌دهد.

این دو نوع استوکاستیک به تحلیلگران کمک می‌کنند تا سیگنال‌های خرید و فروش را بهتر تشخیص دهند.

مطلبی که میتواند مفید باشد: پرایس اکشن سبک RTM چیست؟ کامل‌ترین آموزش سبک RTM

اجزا و ساختار اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک از دو خط اصلی تشکیل شده است:

1. %K خط: نشان‌دهنده وضعیت فعلی قیمت در مقایسه با محدوده بالا و پایین در یک دوره زمانی مشخص است.
2. %D خط: میانگین متحرک ساده %K خط است که معمولاً برای سه دوره محاسبه می‌شود.

مطلب مفید: شکاف‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟ بررسی 4 نوع گپ قیمتی

مراحل دریافت سیگنال خرید و فروش با استوکاستیک

1. تنظیمات اولیه

ابتدا باید دوره زمانی مورد نظر خود را برای محاسبه استوکاستیک مشخص کنید. معمولاً دوره ۱۴ روزه به عنوان پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شود، اما می‌توانید آن را به دلخواه تنظیم کنید.

2. شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش

نواحی اشباع خرید و فروش معمولاً به این صورت تعریف می‌شوند:

• ناحیه اشباع خرید: وقتی که %K و %D بالای ۸۰ قرار بگیرند.
• ناحیه اشباع فروش: وقتی که %K و %D زیر ۲۰ قرار بگیرند.

3. دریافت سیگنال خرید

زمانی که %K از پایین به بالا خط %D را در ناحیه اشباع فروش (زیر ۲۰) قطع کند، این می‌تواند یک سیگنال خرید باشد. این نشان‌دهنده احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا است.

4. دریافت سیگنال فروش

زمانی که %K از بالا به پایین خط %D را در ناحیه اشباع خرید (بالای ۸۰) قطع کند، این می‌تواند یک سیگنال فروش باشد. این نشان‌دهنده احتمال بازگشت قیمت به سمت پایین است.

مثال عملی

فرض کنید قیمت پایانی سهام XYZ برای ۱۴ روز گذشته به صورت زیر باشد:

• روز ۱: ۲۰
• روز ۲: ۲۲
• روز ۳: ۲۱
• ...
• روز ۱۴: ۲۸

با استفاده از فرمول‌های ذکر شده، %K و %D را محاسبه کرده و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید.

مطب مفید: چگونه از خط روند صعودی و نزولی استفاده کنیم؟

نحوه استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در معاملات

1. تنظیمات اولیه

دوره زمانی مورد نظر را برای محاسبه استوکاستیک تعیین کنید. به طور معمول دوره ۱۴ روزه استفاده می‌شود، اما می‌توانید آن را بنا به نیاز تنظیم کنید.

2. شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش

• ناحیه اشباع خرید: زمانی که خطوط %K و %D بالای ۸۰ قرار دارند.
• ناحیه اشباع فروش: زمانی که خطوط %K و %D زیر ۲۰ قرار دارند.

بیشتر بخوانید: معامله با پرایس اکشن ال بروکس (Al Brooks) 

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک ابزاری است که با استفاده از داده‌های قیمتی، می‌تواند واگرایی در سهام را شناسایی کرده و سیگنال‌های خرید یا فروش را ارائه دهد. این ویژگی برای انجام معاملات سودده بسیار مفید است.

نقش شیب خطوط %K و %D در تعیین سیگنال‌ها

شیب خطوط %K و %D در اندیکاتور استوکاستیک، نقش کلیدی در شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش دارد. وقتی شیب خط اندیکاتور برخلاف جهت نمودار قیمتی به سمت بالا باشد، سیگنال خرید صادر می‌شود. در این شرایط، خرید سهام با ریسک کمتر و اطمینان بیشتری انجام می‌پذیرد.

تأثیر عدد خط %D بر واگرایی

عدد خط %D نیز در تشخیص واگرایی مؤثر است. اگر این عدد بالای 80 باشد، احتمال وقوع واگرایی منفی وجود دارد که به دنبال آن قیمت سهم کاهش می‌یابد. همچنین، اگر این عدد 20 یا کمتر باشد، واگرایی مثبت به وجود می‌آید که نشان‌دهنده اشباع فروش و احتمال افزایش قیمت سهم است. واگرایی مثبت نشان می‌دهد که فروشندگان به پایان فروش نزدیک شده‌اند.

استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در متاتریدر

متاتریدر ابزاری است که تحلیلگران بازار سرمایه با استفاده از آن به بررسی و تحلیل سهام می‌پردازند. در این برنامه، اندیکاتورهای مختلفی موجود است که با استفاده از آن‌ها می‌توان نمودارهای اندیکاتور را بر اساس روند حرکتی سهم مشاهده کرد. اندیکاتور استوکاستیک را می‌توان به‌راحتی به متاتریدر اضافه و تحلیل‌های مورد نیاز را انجام داد.

سنجش مومنتوم قیمت توسط استوکاستیک

مومنتوم به معنای مقدار حرکت قیمت سهم است. یکی از وظایف اصلی اندیکاتور استوکاستیک، تعیین روند حرکتی قیمت است که از طریق نمودار اندیکاتور نمایش داده می‌شود. برای سنجش این روند، اندیکاتور از دوره‌های زمانی مختلفی استفاده می‌کند. به‌طور پیش‌فرض، این دوره‌ها روی 14 تنظیم شده‌اند، اما می‌توان دوره‌های دیگری مثل 5 یا 7 را نیز انتخاب کرد. نتایج به‌دست‌آمده در این دوره‌ها، در تعیین مومنتوم قیمتی بسیار مؤثر هستند و مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش را مشخص می‌کنند.

تفاوت بین اندیکاتور RSI و استوکاستیک

هر اندیکاتوری در تحلیل بازار سرمایه کاربرد خاص خود را دارد. اندیکاتور RSI، که محبوبیت زیادی بین تحلیل‌گران دارد، سرعت حرکت قیمت سهام را بررسی می‌کند و در دسته‌بندی اندیکاتورهای حرکتی قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، اندیکاتور استوکاستیک نیز بر مبنای قدرت حرکت سهم سنجیده می‌شود و از این لحاظ مشابه RSI است. با این حال، تفاوت اصلی این دو اندیکاتور در نحوه سنجش سطح اشباع خرید و فروش است؛ RSI این سطوح را بر اساس سرعت حرکت قیمت می‌سنجد، در حالی که استوکاستیک بر اساس آخرین قیمت بسته شده در جهت روند کنونی این سطوح را تعیین می‌کند.

ترکیب اندیکاتورهای RSI و استوکاستیک

در بازارهایی با روند مشخص، RSI عملکرد بهتری دارد، در حالی که استوکاستیک در بازارهایی با نوسانات بیشتر بهتر عمل می‌کند. به همین دلیل، برخی تحلیل‌گران از ترکیب این دو اندیکاتور با نام "اندیکاتور استوکاستیک RSI" استفاده می‌کنند که در آن به‌جای قیمت، از عدد RSI در فرمول استوکاستیک استفاده می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به‌طور پیش‌فرض در پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر و سایر بسترهای مشابه موجود است. برای استفاده از این اندیکاتور، تنها کافیست آن را به‌طور دستی مطابق با استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنید.

مراحل تنظیم اندیکاتور استوکاستیک

1. انتخاب اندیکاتور

   • پس از باز کردن صفحه پلتفرم معاملاتی خود، از نوار ابزار بالای صفحه، بخش اندیکاتورها را انتخاب کنید.
   • به قسمت اسیلاتورها بروید و "استوکاستیک" (Stochastic) را انتخاب کنید.

2. تنظیم پارامترهای اولیه

   • با باز شدن پنجره تنظیمات، می‌توانید مقادیری را که استراتژی شما توصیه می‌کند، وارد کنید.
   • پارامتر K period که برای محاسبه خط %K به کار می‌رود، به‌طور پیش‌فرض روی عدد ۱۴ تنظیم شده است.
   • پارامتر D period که برای محاسبه خط سیگنال یا %D استفاده می‌شود، معمولاً روی عدد ۳ قرار دارد.

3. انتخاب نوع میانگین

   • قسمت Method تعیین می‌کند که خط سیگنال بر مبنای چه نوع میانگینی حساب شود.
   • اگر گزینه "Simple" را انتخاب کنید، از میانگین ساده استفاده خواهد شد.
   • اگر گزینه "Exponential" را انتخاب کنید، از میانگین نمایی استفاده می‌شود که حساسیت بیشتری به تغییرات اخیر قیمت دارد. به طور معمول از حالت "Simple" استفاده می‌شود.

4. تنظیم حساسیت اندیکاتور

   • در بخش Slowing هرچه این مقدار بیشتر باشد، خط سیگنال و خط اندیکاتور حساسیت کمتری به تغییرات قیمت نشان می‌دهند و حرکات اندیکاتور نرم‌تر خواهند بود.

5. انتخاب نوع قیمت

   • در فیلد Price field اگر گزینه "Low/High" را انتخاب کنید، اندیکاتور براساس قیمت‌های سقف و کف محاسبه می‌شود.
   • اگر گزینه "Close" را انتخاب کنید، از قیمت‌های پایانی هر دوره برای محاسبه اندیکاتور استفاده خواهد شد. معمولاً از قیمت‌های سقف و کف استفاده می‌شود.

6. تنظیم ظاهر خطوط

   • در قسمت Main می‌توانید رنگ، ضخامت و الگوی خط %K را مشخص کنید.
   • از قسمت Signal نیز می‌توانید رنگ، ضخامت و الگوی خط سیگنال یا %D را تعیین کنید.

7. تنظیم سطوح اشباع خرید و فروش

   • در بخش Levels می‌توانید خطوط مربوط به اشباع خرید و فروش را مشخص کنید.
   • به‌طور پیش‌فرض، مقادیر ۲۰ برای اشباع فروش و ۸۰ برای اشباع خرید تعیین شده‌اند. اما بر اساس قدرت روند ممکن است این مقادیر را بالاتر یا پایین‌تر تنظیم کنید.

8. نهایی کردن تنظیمات

   • با فشردن دکمه "OK"، اندیکاتور استوکاستیک بر روی نمودار ظاهر خواهد شد.

تنظیم صحیح اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند به تحلیل بهتر روند قیمتی و شناسایی نقاط مناسب برای خرید و فروش کمک کند. با تنظیمات دقیق و متناسب با استراتژی معاملاتی خود، می‌توانید از این ابزار قدرتمند بهره‌مند شوید و تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید.

اشباع خرید و اشباع فروش

تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک نسبتاً ساده است، به شرطی که با سطوح و سیگنال‌های آن آشنا باشید.

مناطق اشباع خرید و فروش

به‌طور کلی، معامله‌گران بر این باورند که وقتی مقدار استوکاستیک بالای ۸۰ باشد، بازار در حالت اشباع خرید قرار دارد و زمانی که مقدار استوکاستیک زیر ۲۰ باشد، بازار در منطقه اشباع فروش قرار دارد.

مثال برای اشباع خرید

زمانی که استوکاستیک بالای ۸۰ باشد، به این معنا است که بازار دارای روند قوی است و احتمال بازگشت قیمت کم است. این نشان‌دهنده این است که قیمت می‌تواند نزدیک به سقف بسته شود و همچنان به سمت بالاتر حرکت کند. اگر استوکاستیک برای مدت طولانی بالای ۸۰ باقی بماند، نشان‌دهنده شتاب زیاد روند است و به همین دلیل نباید در این وضعیت سفارش فروش (Short) باز کنید.

مثال برای اشباع فروش

به همین ترتیب، وقتی استوکاستیک زیر ۲۰ باشد، نشان می‌دهد که بازار در حالت اشباع فروش قرار دارد و احتمالاً در حال تجربه یک روند نزولی قوی است. در این شرایط، نباید در این وضعیت سفارش خرید باز کنید.

• اندیکاتور استوکاستیک ابزاری مفید برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش است. با توجه به سطوح این اندیکاتور و شناخت سیگنال‌های آن، می‌توان تصمیمات معاملاتی بهتری گرفت و از ورود به معاملات نامناسب اجتناب کرد.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

مزایا

• ساده و قابل فهم: به راحتی قابل محاسبه و تفسیر است.
• شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش: به شناسایی نقاط احتمالی برگشت قیمت کمک می‌کند.

معایب

• سیگنال‌های کاذب: ممکن است در بازارهای بی‌ثبات سیگنال‌های کاذب تولید کند.
• نیاز به تایید: بهتر است سیگنال‌های استوکاستیک را با سایر شاخص‌ها و تحلیل‌ها تایید کنید.

اندیکاتور استوکاستیک ابزاری قدرتمند برای تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به شناسایی نقاط مناسب برای خرید و فروش در بازارهای مالی کمک کند. با تمرین و تجربه می‌توانید استفاده مؤثری از این اندیکاتور داشته باشید و تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید. استفاده از این ابزار در کنار سایر شاخص‌ها و تحلیل‌ها می‌تواند به شما در بهبود عملکرد معاملاتی کمک کند.